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某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( ).A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11％.C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
题目
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( ).
A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B．该投资组合的期望收益率为11％.
C．该投资组合的方差为0.0445
D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
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参考答案和解析
正确答案：C
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第1题：
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
正确答案：D
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。 -
第2题：
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差答案：C解析：当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。 -
第3题：
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的是
A．市场投资组合的无风险收益率
B．该组合中所有单项资产各自的β系数，以及各自所占比重
C．该组合的无风险收益率
D．该组合中所有单项资产互相的协方差
该组合中所有单项资产在组合中所占比重;该组合中所有单项资产各自的β系数 -
第4题：
在下列情况下，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
正确答案：D
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。 -
第5题：
(2018年)下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（）。A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的相关程度降低
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低答案：C解析：相关系数值越小，投资组合的风险越低。