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下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是( )。A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B.《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架,能更正确地反映银行实际承担的风险C.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D.在估计违约损失率时,应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

题目

下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是( )。

A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架,能更正确地反映银行实际承担的风险

C.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

D.在估计违约损失率时,应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑


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  • 第1题:

    违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比。()


    答案:√

  • 第2题:

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有( )。

    A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

    B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

    C.估计违约损失率的损失是经济损失

    D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

    E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


    正确答案:ACDE

  • 第3题:

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有()。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义,能够更加正确地反映银行实际承担的风险
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案:A,B,D,E
    解析:
    C项,违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第4题:

    违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例,即损失占违约风险暴露的百分比。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第5题:

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有(  )。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案:A,B,D,E
    解析:
    C项,违约损失率估计应以历史清偿率为基础。