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CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。A．企业资产价值的看涨期权B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权D．企业股权价值的看跌期权

2.在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。 A．期权费 B．时间价值 C．内在价值 D．执行价格

3.在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格

4.CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权,企业的股权价值是期权费,企业负债数额是期权的执行价格。()此题为判断题(对，错)。

更多“CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权,企业的股权价值是期权费, ”相关问题

  • 第1题：

    在Credit Monitor模型中．企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权．股东初始股权投资可以看做该期权的（ ）。

    A．期权费

    B．时间价值

    C．内在价值

    D．执行价格


    正确答案：A

  • 第2题：

    Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。

    A．企业资产价值的看涨期权

    B．企业资产价值的看跌期权

    C．企业股权价值的看涨期权

    D．企业股权价值的看跌期权


    正确答案：A
    Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权。故选A。

  • 第3题：

    在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。

    A.看跌期权
    B.看涨期权
    C.期权费
    D.初始股权投资

    答案：B
    解析：
    B项，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。

  • 第4题：

    在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

    A、期权费 B、时间价值 C、内在价值 D、执行价格


    正确答案：A
    股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

  • 第5题：

    企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中， （ ）为该期权的执行价格。

    A．企业债务的价值

    B．股东初始股权投资

    C．企业资产的市场价值

    D．企业资产的账面价值


    正确答案：A
    企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看作期权费。故选A。

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