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商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（ ），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。A.10%B.20%C.30%D.50%

题目

商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（ ），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

相似考题

1.监测银行机构对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为( )。A．一般风险暴露B．小额风险暴露C．大额风险暴露D．个别风险暴露

2.监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为( 　 )。A、单个风险暴露 B、整体风险暴露 C、大额风险暴露 D、小额风险暴露

3.若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（ ），商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。A.20% B.25% C.30% D.35%

4.监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度.被称为()。A:个别风险暴露 B:一般风险暴露 C:大额风险暴露 D:小额风险暴露

参考答案和解析
正确答案：C
更多“商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布,避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个 ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第2题：

    监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为( )。

    A.单个风险暴露
    B.整体风险暴露
    C.大额风险暴露
    D.小额风险暴露

    答案：C
    解析：
    监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为大额风险暴露。银行机构如果对某一借款人的贷款比重过大，银行承受的风险会过于集中，当借款人面临财务困境时，银行可能会被迫继续增加贷款，并诱发严重风险，产生大额风险暴露。

  • 第3题：

    （）的风险分池通常不允许推翻，若商业银行允许推翻，应制定书面政策和程序，并向监管部门证明必要性和审慎性。

    • A、零售风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、非零售风险暴露

    正确答案:A

  • 第4题：

    不属于商业银行零售风险暴露的是（）。

    • A、个人住房抵押贷款
    • B、股权风险暴露
    • C、合格的循环零售风险暴露
    • D、其他零售风险暴露

    正确答案:B

  • 第5题：

    文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。

    • A、非零售风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、零售类风险暴露

    正确答案:A

  • 第6题：

    商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。

    • A、主权风险暴露
    • B、公司风险暴露
    • C、风险分散化效应
    • D、零售风险暴露

    正确答案:C

  • 第7题：

    商业银行因从事信贷资产证券化业务而形成的风险暴露称为（）

    • A、公司风险暴露
    • B、零售风险暴露
    • C、股权风险暴露
    • D、证券化风险暴露

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。
    A

    10%

    B

    20%

    C

    30%

    D

    50%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。
    A

    股权风险暴露

    B

    主权风险暴露

    C

    非零售风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）
    A

    对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）

    B

    细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征

    C

    不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布

    D

    任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）的风险分池通常不允许推翻，若商业银行允许推翻，应制定书面政策和程序，并向监管部门证明必要性和审慎性。
    A

    零售风险暴露

    B

    股权风险暴露

    C

    主权风险暴露

    D

    非零售风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行应根据产品和风险特征、风险估计的时间跨度以及零售业务风险管理的要求，确定更新检查频率，至少（）抽样检查一次资产池中单个债务人及其贷款的情况。
    A

    每季度

    B

    每年

    C

    每半年

    D

    每两年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第14题：

    商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。

    • A、10%
    • B、20%
    • C、30%
    • D、50%

    正确答案:C

  • 第15题：

    商业银行应书面记录资产池的确定依据及其含义，包括（）。

    • A、资产池的数量
    • B、风险暴露在不同池之间的分布
    • C、风险因素的选择方法
    • D、模型
    • E、选定的风险特征

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。

    • A、主权风险暴露
    • B、公司风险暴露
    • C、非零售违约风险暴露
    • D、零售风险暴露

    正确答案:C

  • 第17题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）

    • A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）
    • B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征
    • C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布
    • D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    商业银行应书面记录资产池的确定依据及其含义，包括（）。
    A

    资产池的数量

    B

    风险暴露在不同池之间的分布

    C

    风险因素的选择方法

    D

    模型

    E

    选定的风险特征


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    不属于商业银行零售风险暴露的是（）。
    A

    个人住房抵押贷款

    B

    股权风险暴露

    C

    合格的循环零售风险暴露

    D

    其他零售风险暴露


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。
    A

    主权风险暴露

    B

    公司风险暴露

    C

    风险分散化效应

    D

    零售风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    商业银行因从事信贷资产证券化业务而形成的风险暴露称为（）
    A

    公司风险暴露

    B

    零售风险暴露

    C

    股权风险暴露

    D

    证券化风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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