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某交易台在1天,95%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万)等于:()。A.5%B.10%C.95%D.90%

题目
某交易台在1天,95%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万)等于:()。

A.5%

B.10%

C.95%

D.90%

相似考题

1.假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A. 9.9 B. 3.3 C. 10 D. 3.16

2.某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。A、增加 B、保持不变 C、无法判断 D、减小

3.假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元 B. 大于631万美元 C. 小于631万美元 D. 小于473万美元

4.某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。A. 增加 B. 保持不变 C. 无法判断 D. 减小

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  • 第1题：

    假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

    A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
    B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
    C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
    D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第2题：

    4、根据一个具体样本求出总体均值的95%置信区间，则总体参数落入该区间的概率为95%


    要么包含总体均值，要么不包含总体均值

  • 第3题：

    8、假定⼀个1年的项⽬有98%的概率收益为200万美元，1.5%的概率损失为400万美元，0.5%的概率损失为1000万美元。在95%和99%置信度下的VaR分别是

    A．200万；1000万

    B．200万；400万

    C．400万；1000万

    D．400万；400万


    C

  • 第4题：

    一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？

    A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。

    B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。

    C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。

    D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。


    该银行有 95% 概率在一个月内的损失值低于 1000 万美元。

  • 第5题：

    11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？

    A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。

    B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。

    C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。

    D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。


    该银行有 95% 概率在一个月内的损失值低于 1000 万美元。

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