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巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本覆盖范畴的时间是:()。A.2006年B.2004年C.1996年D.1988年

题目
巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本覆盖范畴的时间是:()。

A.2006年

B.2004年

C.1996年

D.1988年

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1.2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,将()纳入其中,并对其提出了监管资本要求。A.信用风险B.市场风险C.道德风险D.操作风险

2.巴塞尔新资本协议的另一项创新就是将()纳入资本监管。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.法律风险

3.巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围,涵盖了全部的市场风险。()此题为判断题(对，错)。

4.(),巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》文件,将操作风险正式纳入了新巴塞尔协议的三大风险中。A.1988年9月B.1987年6月C.1992年9月D.1998年10月

参考答案和解析
参考答案：C
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  • 第1题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子

    D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)


    正确答案：B
    市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR。

  • 第2题：

    以下是l996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内 容是（ ）。

    A．将操作风险纳入资本监管范畴

    B．将市场风险纳入资本监管范畴

    C．将信用风险纳入资本监管范畴

    D．将政治风险纳入资本监管范畴


    正确答案：B
    1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内容是将市场风险纳入资本监管范畴。故选B。

  • 第3题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

    A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
    B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
    C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
    D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

    答案：B
    解析：
    市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

  • 第4题：

    下列属于1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》补充内容的是（ ）。

    A.将操作风险纳入资本监管范畴

    B.将市场风险纳入资本监管范畴

    C.将信用风险纳入资本监管范畴

    D.将政治风险纳入资本监管范畴


    正确答案：B

  • 第5题：

    以下是1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内容是( )。

    A．将操作风险纳入资本监管范畴
    B．将市场风险纳入资本监管范畴
    C．将信用风险纳入资本监管范畴
    D．将政治风险纳入资本监管范畴

    答案：B
    解析：
    B 1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内容是将市场风险纳入资本监管范畴。故选B。

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