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商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值,对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性,要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。()此题为判断题(对，错)。

题目
商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值,对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性,要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。判断对错

2.监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。()此题为判断题(对，错)。

3.银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较低的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,对所承担的市场风险水平进行量化估计()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。A、敏感性分析B、情景分析C、压力测试D、内部模型

参考答案和解析
参考答案：错误
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  • 第1题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

    A缺口分析

    B久期分析

    C外汇敞口分析

    D敏感性分析

    E情景分析


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（ ）人员负责。

    A.模型开发和运行人员

    B.市场风险管理人员

    C.模型开发和运行人员与市场风险管理人员

    D.独立于模型开发和运行的人员


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

    A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
    B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
    C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
    D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
    E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

    答案：B,C,D,E
    解析：
    相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

  • 第4题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（ ），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。

    A.压力测试

    B.缺口分析

    C.事后检验

    D.敏感性分析


    正确答案：C

  • 第5题：

    （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.压力测试
    D.返回检验

    答案：D
    解析：
    返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。

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