甲以75元的价格买入某企业发行的面额为100元的3年期贴现债券，持有2年以后试图以10.05%的收益率转给给乙，而乙可以接受的10%作为其买进债券的最终收益率，那么在（ ）元的价格水平上，双方有可能达成这笔交易。A．90.80B．90.87C．90.92D．90.95

参考答案：错误

参考答案：A
解析：债券的持有期收益率的计算分为两种情况,一种是分期付息方式;另一种是一次性付息方式。(1)分期付息债券持有期收益率=[持有期利息+(卖出价-买入价)/持有年限]/买入价×100%(2)一次性付息债券持有期收益率=[(卖出价-买入价)/持有年限]/买入价×100%该题采用第一种算法。

正确答案：B

答案：A,B,C

解析：

答案：B

解析：

答案：A

解析：

答案：C

解析：

如果一次还本付息债券按单利计息、单利贴现，其内存价值决定公式为：(P：债券的内在价值;M：票面价值;i：每期利率;n：剩余时期数;r：必要收益率)

  P=M(1+i*n)╱(1+r*n)

  如果一次还本付息债券按单利计息、复利贴现，其内存价值决定公式为：

  P=M(1+i*n)╱(1+r)n

  如果一次还本付息债券按复利计息、复利贴现，其内存价值决定公式为：

  P=M(1+i)n╱(1+r)n


对于一年付息一次的债券来说，按复利贴现和单利贴现的价值决定公式分别为：
    P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
      =∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
    P=∑C/(1+r×t)+M/(1+r×n)
    其中：P--债券的内在价值，即贴现值。
           C--每年收到的利息；M--票面价值；n--剩余年数；
           r--必要收益率； t--第t次，0<=t<=n。
    对于半年付息一次的债券来说，由于每年会收到两次利息，因此，在计算其内在价值时，要对上面两个公式进行修改。第一，贴现利率采用半年利率，通常是将给定的年利率除以2；第二，到期前剩余的时期数以半年为单位计算。通常是将以年为单位计算的剩余时期数乘以2。公式在形式上看以一年期的依然相同，只不过其中的r为半年必要收益率，n为半年一算。

有一贴现债券，面值1000元 ，期限90天 ，以8%的贴现率发行，某投资者已发行价买入后持有至期满，该债券的 ik.qb.data.add('page','fromWap','0');

其他回答 共2条

发行价=1000*（1-8%）=920到期收益率=〔（1000-920）+1000*N/360*90〕/920 *360/90上式中的N为该债券的年利率（票面利率）。如为无息债券（题目没说明，应该是的），则：到期收益率=80/90*360/920=34.78%（意思为920元本金在90天的实际收益为80元，*360化为年收益率）注：到期收益率=（贴现值+债券利息收入）/实付价款 *100%

追问

貌似 好像不对啊 这个 答案 发行价是 980 收益率 8.28% 你 在 推一哈 呢 我想知道正确的 谢谢

回答

若发行价是980，则贴现率为2%我也想知道另一个正确答案，貌似你 好像知道了，请告诉我一下子，我看看，。，。

回答者： xslbjh | 五级 | 2011-4-18 22:50

百度一下试试

参考答案：A
解析：设定甲以10.05%作为其卖出债券所应获得的持有期收益率，那么他的卖价就应为：75×(1+10.05%)2≈90.83(元)；设定乙以10%作为买进债券的最终收益率，那么他愿意支付的购买价格为：100÷(1+10%)=90.91(元)；最终成交价则在90.83元与90.91元之间通过双方协商达成。

答案：A

解析：

答案：B

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答案：B

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答案：B

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答案：A

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