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最优证券组合分布在有效集的边缘。
题目
最优证券组合分布在有效集的边缘。
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第1题：
最优证券组合是在有效集和无差异曲线所处的同一张图上,这个最优证券组合位于无差异曲线和有效集的()。A.相交处
B.切点处
C.重叠处
D.分离处
正确答案:B
-
第2题：
有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
-
第3题：
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
A.无风险证券
B.最优证券组合
C.切点投资组合
D.任意风险证券组合
正确答案：C
切点投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合；③切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。 -
第4题：
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。 （ ）
正确答案：√
-
第5题：
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ答案：D解析：最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。 -
第6题：
在所有有效组合中，最优证券组合能使投资者获得最大的满意程度。()答案：对解析：最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。 -
第7题：
当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）答案：对解析：当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。 -
第8题：
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
- A、最优证券组合是收益最大的组合
- B、最优证券组合是效率最高的组合
- C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
- D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
正确答案:D -
第9题：
证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
- A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
- B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
- C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
- D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
正确答案:C -
第10题：
单选题证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。A威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
B威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
C哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
D哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
正确答案： E,A解析： D项，对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。厌恶风险程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越陡；厌恶风险程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小。 -
第12题：
单选题关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。A最优组合是风险最小的组合
B最优组合是收益最大的组合
C相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最低
D最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
下列关于证券组合的有效域的说法错误的是( )A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式
B. 无差异曲线呈凸型
C. 有效集呈凹型
D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
参考答案：D
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第14题：
最优资产组合是无差异曲线族与有效边缘的切点所在的组合。（ ）
A．正确
B．错误
正确答案：√
本题表述正确。最优资产组合是无差异曲线族与有效边缘的切点所在的组合。 -
第15题：
在资产组合理论中，最优证券组合为（）。
A.所有有效组合中预期收益最高的组合
B.无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C.最小方差组合
D.所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
正确答案：D
最优证券组合为所有有效组合中获得最大的满意程度的组合。 -
第16题：
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。A、最大期望收益组合
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合答案：C解析：无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。 -
第17题：
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
B:最优证券组合肯定在有效边界上
C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合答案：B,C,D解析：投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。 -
第18题：
关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合答案：C解析：。最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特 征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。 -
第19题：
关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。
A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的
B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合答案：A,D解析：无差异曲线位置越靠下，投资者的满 意程度越低。最优证券组合就是相对于其他有效 组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。故B、 C选项错误。 -
第20题：
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
- A、最优组合是风险最小的组合
- B、最优组合是收益最大的组合
- C、相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
- D、最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
正确答案:D -
第21题：
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）
- A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
- B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
- C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
- D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
- E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
正确答案:A,B,C,E -
第22题：
多选题有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（ ）。A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险
D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
正确答案： A,D解析： -
第23题：
单选题有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。A无风险证券
B最优证券组合
C市场投资组合
D任意风险证券组合
正确答案： A解析：
市场投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；③市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。