itgle.com
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。
题目
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。
相似考题
参考答案和解析
更多“无效组合位于证券市场线上,而有效组合仅位于资本市场线上。 ”相关问题
-
第1题：
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。 ( )
正确答案：×
126.B【解析】只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方；而对于证券市场线来说，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上。 -
第2题：
在实际图像中，当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时，证券组合的绩效好于市场绩效，此时证券组合位于证券市场线上方。（ ）
正确答案：×
在实际图像中，当特雷诺指数大于证券市场线的斜率时，证券组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。
-
第3题：
资本市场线中，有效边界线上的切点证券组合T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。 （ ）
正确答案：√
资本市场线中，有效边界线上的切点证券组合T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。
-
第4题：
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
A、位于证券市场线上方
B、位于资本市场线上
C、位于证券市场线下方
D、位于证券市场线上答案：C解析：证券市场线表示最优资产组合的风险与预期收益率的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。 -
第5题：
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，则表现为（ ）。
A、位于证券市场线上
B、位于证券市场线下方
C、位于资本市场线上
D、位于证券市场线上方答案：D解析：D
在CAPM中，证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果。若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合，市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。 -
第6题：
—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）答案：A解析：。特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。 -
第7题：
47.根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
A.位于证券市场线上 B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上 D.位于证券市场线上方答案：D解析：答案为D。资本资产定价模型的图示形式称为证券市场线（SML )，证券市 场线很清晰地反映了风险资产的预期报酬率或均衡期望收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系，充分体现高风险高收益的原则：通常情况下，风险资产往往偏离证券市场线，位于其上方或下方。当风险资产位于其上方时，表明该风险资产被高估，市场价 格偏高；反之亦然。 -
第8题：
夏普指数高表明，（）。
- A、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
- B、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
- C、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
- D、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
正确答案:A -
第9题：
位于生产可能性曲线上的所有生产组合都比位于生产可能性曲线内的生产组合更有效率。
正确答案:错误 -
第10题：
资本市场线（）。
- A、公式与资本资产定价模型（CAPM）的公式相同。
- B、倾斜度等于市场预期收益率对投资组合的预期标准差的比率。
- C、包含所有高效率投资组合的集合，但是所有的投资组合和股票都位于均衡状态下有效市场的证券市场线上。
正确答案:C -
第11题：
单选题如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()。A位于f与M之间的组合
B位于fM的右上延长线上的组合
C位于f的右下延长线上的组合
D位于fM连线上的所有组合
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。A位于证券市场线的上方
B位于证券市场线的下方
C位于证券市场线上
D位于资本市场线上
正确答案： B解析：
证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系，市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。 -
第13题：
无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。（ ）
正确答案：×
只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方；而对于证券市场线来说，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上。 -
第14题：
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
正确答案：D
解析：在CAPM中，证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果。若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合，市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。
-
第15题：
根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会()。A:位于证券市场线的上方
B:位于证券市场线的下方
C:位于证券市场线上
D:位于资本市场线上答案：A解析：证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏高，所以位于证券市场线的上方。 -
第16题：
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。A、位于证券市场线的上方
B、位于证券市场线的下方
C、位于证券市场线上
D、位于资本市场线上答案：B解析：证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。 -
第17题：
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
A、位于资本市场线上方
B、位于资本市场线上方
C、位于证券市场线下方
D、位于证券市场线上方答案：C解析：证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。 -
第18题：
(2018年)根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。A.位于资本市场线上方
B.位于证券市场线上方
C.位于资本市场线下方
D.位于证券市场线下方答案：D解析：如果一个资产的价格被高估（收益率被低估），其应当位于证券市场线下方。 -
第19题：
当编制含有风险资产的无杠杆投资组合时，投资者仅需考虑位于下列那条线上的投资组合集（）。
- A、在有效边界上。
- B、在有效边界的上方。
- C、在证券市场线上。
正确答案:A -
第20题：
证券市场线与资本市场线在市场均衡时，（）。
- A、基本一致，但有所区别
- B、证券市场线反映整个市场的系统性风险
- C、资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下
- D、证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下
正确答案:A,C -
第21题：
比较资本市场线和证券市场线可以看出，只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线上方。
正确答案:错误 -
第22题：
判断题比较资本市场线和证券市场线可以看出，只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线上方。A对
B错
正确答案： 对解析： 下方 -
第23题：
多选题关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。A离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是()。A位于fM连线上的所有组合
B位于f的右下延长线上的组合
C位于fM的右上延长线上的组合
D位于f与M之间的组合
正确答案： C解析： 暂无解析