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某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的B系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张期货合约B.买入1500张期货合约C.卖出150张期货合约D.买入150张期货合约

题目

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的B系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买入150张期货合约


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  • 第1题:

    某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。

    A:14
    B:21
    C:10
    D:28

    答案:B
    解析:
    计算过程如下:合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β=2100000/150000*1.5=21(张)。

  • 第2题:

    某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为( )。

    A.13
    B.11
    C.9
    D.17

    答案:B
    解析:
    买卖期货合约的数星=β*现货总价值/(期货指数点每点乘数)=1.31000万/(3800300)=11

  • 第3题:

    某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为( )。

    A.13
    B.11
    C.9
    D.17

    答案:B
    解析:
    根据公式,买卖期货合约的数目=β×现货总价值/期货指数点每点乘数=1.3×10000000/(3800×300)=11。

  • 第4题:

    某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

    A:卖出1500张期货合约
    B:买入1500张期货合约
    C:卖出150张期货合约
    D:买入150张期货合约

    答案:A
    解析:
    一份沪、深300股指期货合约的价值是2800*300=840000,因而应该卖出的指数期货合约数目是:N=1050000000÷840000*1.2=1500。

  • 第5题:

    某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为( )。

    A:13
    B:11
    C:9
    D:17

    答案:B
    解析:
    买卖期货合约的数星=β*现货总价值/(期货指数点每点乘数)=1.31000万/(3800300)=11