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资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。( )

题目

资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。( )


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  • 第1题:

    资本资产定价模型假设条件有( )。
    Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
    Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
    Ⅳ.资本市场没有摩擦。

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:D
    解析:
    资本资产定价模型假设条件有(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期(3)资本市场没有摩擦。

  • 第2题:

    ( )是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。

    A:投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
    B:投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    C:资本市场没有摩檫。
    D:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

    答案:C
    解析:
    资本资产定价模型的假设条件:(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。(3)资本市场没有摩擦。上述假设中,(1)和(2)是对投资者的规范,
    (3)是对现实市场的简化。

  • 第3题:

    以下资本资产定价模型假设条件中,( )是对现实市场的简化。
    A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
    B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
    C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    D.资本市场没有摩擦


    答案:D
    解析:
    答案为D。资本资产定价模型有三个假设条件:(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平;(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期;(3)资本市场没有摩擦。其中(1)(2)项假设是对投资者的规范,第(3)项假设是对现实市场的简化。

  • 第4题:

    资本资产定价模型假设条件有( )。
    Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
    Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
    Ⅳ、资本市场没有摩擦

    A.Ⅰ、II
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、IV
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV

    答案:D
    解析:
    选项D正确:资本资产定价模型的假设条件包括:
    (1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。(II项、III项正确)
    (2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。(I项正确)
    (3)资本市场没有摩擦。(IV项正确)

  • 第5题:

    资本资产定价模型的假设条件可概括为()。

    A:资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍
    B:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
    C:投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
    D:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    答案:A,B,C,D
    解析:
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,概括为:①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,采用证券投资组合方法选择最优证券组合。②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。③资本市场没有“摩擦”,即是指市场对资本和信息自由流动没有阻碍。