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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（ ）
题目
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（ ）
相似考题
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第1题：
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）
正确答案：×
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第2题：
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()答案：错解析：在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率(TP＜TM)时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。 -
第3题：
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）答案：对解析：特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 -
第4题：
—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）答案：A解析：。特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。 -
第5题：
特雷诺指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率答案：B解析：特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。本题的最佳答案是B选项。