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套期保值效果的好坏取决于差价的变化。（ ）

题目

套期保值效果的好坏取决于差价的变化。（ ）

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1.套期保值效果的好坏取决于( )的变化。A．现货价格B．期货价格C．基差D．市场

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4.套期保值效果的好坏取决于差价的变化。 ( )

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  • 第1题：

    套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）


    正确答案：×
    基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。

  • 第2题：

    套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:利率
    B:β系数
    C:基差
    D:套期保值比率

    答案：C
    解析：
    套期保值效果的好坏取决于基差的变化。

  • 第3题：

    利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:凸度
    B:基点
    C:久期
    D:基差

    答案：D
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。具体表现在：①如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，②如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现一定的亏损或盈利。

  • 第4题：

    利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:久期
    B:基差
    C:基点
    D:凸度

    答案：B
    解析：
    套期保值效果的好坏取决于基差的变化。基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格（S）在同一时刻与期货合约价格（F）之间的差额，即（S-F）。

  • 第5题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

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