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证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）
题目
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）
相似考题
参考答案和解析
正确答案：×
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σρ=|xAσA-(1-xA)σB|。
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σρ=|xAσA-(1-xA)σB|。
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第1题：
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
正确答案：√
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第2题：
某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:XA、XB均大于或等于0
B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C:投资组合P收益率的方差{图}
D:XA+XB=1答案：C解析：{图}，其中pAB为相关系数。 -
第3题：
P是证券A和证券B组成的投资组合，（)将决定P的风险。
A．证券A和B的风险
B．证券A和B之间的相关系数
C．证券A和B的收益
D．投资于证券A和证券B的投资比例
证券A和B的风险;证券A和B之间的相关系数;投资于证券A和证券B的投资比例 -
第4题：
证券A和B组成的证券组合P中，组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。（ ）
正确答案：√
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第5题：
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσPA—（l —XA）σB。
（）答案：错解析：B。证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时， σP =XAσA+（1-XA）σB。