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时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

题目

时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

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  • 第1题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

    A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

    B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

    C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%


    正确答案：BD
    【解析】本题考查VaR法的内容。BD选项正确。

  • 第2题：

    时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）


    正确答案：×
    涵义是明天该股票组合有95%的把握保证．最大损失不超过10000元。

  • 第3题：

    时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元的含义是明天该股票组 合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。 （ ）


    答案：错
    解析：
    时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元，其含义是 明天该股票组合有95%的把握保证，其最大损失不超过10 000元。

  • 第4题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。 A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元 C．明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元 D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能


    正确答案：BD
    考点：掌握VaR的概念与计算的基本原理。见教材第八章第三节，P397。

  • 第5题：

    “时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其含义就是：“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”（ ）


    正确答案：√

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