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投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为( )。A． -1．2B． -0．5C．0D．1
题目
投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为( )。
A． -1．2
B． -0．5
C．0
D．1
相似考题
参考答案和解析
正确答案：BCD
71. BCD【解析】相关系数的一个重要特征为其取值范围介于-1与+1之间，因此A项不可能是股票A和股票B的相关系数。
71. BCD【解析】相关系数的一个重要特征为其取值范围介于-1与+1之间，因此A项不可能是股票A和股票B的相关系数。
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第1题：
(2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低（）A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断答案：B解析：两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，投资组合的风险越低。 -
第2题：
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（ ）。A.股票A和B组合
B.股票B和C组合
C.股票A和C组合
D.无法判断答案：C解析：根据题干中数据可得，股票A、B之间正相关(+0.8)，股票B、C之间正相关(+0.2)，股票A、C之间负相关(-0.4)，可见，风险水平最低的资产组合应为股票A、C之间的组合，即相关系数越小，则投资组合的风险越低。C项符合题意。 -
第3题：
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数答案：B,E解析：证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。选项A的说法不正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。相关系数为0，虽然可以分散风险但不能完全消除风险，选项C的说法不正确。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，称为系统性风险。因此，虽然此组合相关系数为－1，系统风险是不能被分散的，选项D的说法不正确。 -
第4题：
投资者与证券公司之间的股票收益互换的模式不包括A.股票收益和股票收益互换
B.股票收益和浮动利率的互换
C.股票收益和固定利率的互换
D.固定利率和股票收益的互换答案：B解析： -
第5题：
投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为()。A:-1.2
B:-0.5
C:0
D:1答案：B,C,D解析：相关系数的一个重要特征为其取值范围介于-1与+1之间，因此A项不可能是股票A和股票B的相关系数。