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关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示D．收益率服从某种概率分布

题目

关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。

A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

D．收益率服从某种概率分布

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1.下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

2.下列关于β系数含义的说法有误的是（ ）。 A．β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．β系数反映证券组合对利率变化的承受能力

3.下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合

4.证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

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  • 第1题：

    证券组合分析法的理论基础包括（ ）。

    A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    B．风险由期望收益率的方差来衡量

    C．证券收益率服从正态分布

    D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。

    Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

    Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

    Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    Ⅳ．收益率服从某种概率分布

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅱ,Ⅲ
    C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。

  • 第3题：

    关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)

    A．证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

    B．证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    C．实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

    D．证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量


    证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

  • 第4题：

    关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。

    A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券

    B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布

    C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券

    D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量


    正确答案：D

  • 第5题：

    关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。

    Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

    Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

    Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    Ⅳ．收益率服从某种概率分布

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：D
    解析：
    D
    投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。

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