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投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （ ）

题目

投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （ ）

相似考题

1.马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

2.随着时间的推移，过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了，投资者需要对投资组合的业绩进行评估，以确定一个新的最佳组合。()

3.()解决了投资者将如何根据有关信息进一步实现证券市场投资的最优选择的问题。A:道氏理论B:波浪理论C:证券组合理论D:套利定价理论

4.在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。 A.比投资者乙的最优投资组合好 B.不如投资者乙的最优投资组合好 C.位于投资者乙的最优投资组合的右边 D.位于投资者乙的最优投资组合的左边

参考答案和解析
正确答案：×
更多“投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南,而APT模型则回答了 ”相关问题

  • 第1题：

    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。

    A:比投资者乙的最优投资组合好
    B:不如投资者乙的最优投资组合好
    C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
    D:位于投资者乙的最优投资组合的左边

    答案：D
    解析：
    对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

  • 第2题：

    由资本资产定价模型的假设可以得出(　　)。

    A.投资者是理性的
    B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
    C.每个投资者的线性有效集都是一样的
    D.投资者的最优投资组合是相同的
    E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，由于投资者风险_________收益偏好不同，其无差异曲线的斜率不同，因此它们的最优投资组合也不同；E项，分离定理指出，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。

  • 第3题：

    根据组合选择理论，风险资产的最优组合需取决于每个投资者的偏好。


    错误

  • 第4题：

    ()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

    A:马柯威茨
    B:理查德·罗尔
    C:史蒂夫·罗斯
    D:威廉·夏普

    答案：C
    解析：
    略。

  • 第5题：

    简述投资者如何确定最优投资组合。


    投资者对风险的态度

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