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关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择

题目

关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。

A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C．先后进行股指期货合约和股票交易

D．套利头寸的了结有三种选择

相似考题

1.下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（ ）。 A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C．先后进行股指期货合约和股票交易 D．套利头寸的了结有三种选择

2.关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约 C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约 D:跨期套利即市场间价差套利

3.以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

4.下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。A.期现套利 B.期货合约的跨期套利 C.价差套利 D.指数套利

更多“关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤,下列说法不正确的是( )。A.套利机会转瞬即逝, ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A、当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B、当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C、股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D、股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第2题：

    做（）的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：B
    解析：
    熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约。在这种情况下，近期股指期货合约当前的交易价格被高估，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第3题：

    18、关于股指期货期现套利，正确的说法是（） 。

    A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

    B．期现套利不属于严格意义的套利交易

    C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

    D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差


    期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易;期现套利不属于严格意义的套利交易

  • 第4题：

    做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：A
    解析：
    做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期股指期货的价格应高于当前近期股指期货的交易价格，当前近期股指期货的价格被低估。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。

  • 第5题：

    关于股指期货期现套利，正确的说法是（） 。

    A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

    B．期现套利不属于严格意义的套利交易

    C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

    D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差


    本题答案：A, C

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