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当两种证券的相关系数为( )时，可得到无风险组合。A.0B.1C.-1D.上述都不对

题目

当两种证券的相关系数为( )时，可得到无风险组合。

A.0

B.1

C.-1

D.上述都不对

相似考题

1.当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。A．OB．1C．-1D．上述都不对

2.当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。A．0B。1C．-1D。上述都不对

3.对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

4.下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

更多“当两种证券的相关系数为( )时,可得到无风险组合。A.0 B.1C.－1 D.上述都不对 ”相关问题

  • 第1题：

    下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案：A,B,D
    解析：
    完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。

  • 第2题：

    下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
    C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

  • 第3题：

    下列关于风险分散的论述错误的是（)。

    A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

    B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

    C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

    D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险


    C

  • 第4题：

    当两种证券的相关系数为（　）时，可得到无风险组合。

    A:0
    B:1
    C:-1
    D:上述都不对

    答案：C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第5题：

    2、下列关于风险分散的论述错误的是（)。

    A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

    B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

    C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

    D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险


    C

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