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用( )对基金进行衡量时,基金组β值是不变的.A.特雷诺指数B.詹森指数C.夏普指数D.贝塔系数

题目

用( )对基金进行衡量时,基金组β值是不变的.

A.特雷诺指数

B.詹森指数

C.夏普指数

D.贝塔系数


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  • 第1题:

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。 A.夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同 B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案:BCD

  • 第2题:

    下列说法正确的有()。

    A:当夏普指数为负值时,很难对基金进行评价
    B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
    C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
    D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

    答案:C,D
    解析:
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面:①三种指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真;②三种指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择,这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同,也不具有可比性;③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性,这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。A项,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第3题:

    三大经典风险调整收益率指数不包括( )。

    A、夏普比率
    B、贝塔系数
    C、特雷诺指数
    D、詹森指数

    答案:B
    解析:
    B
    三大经典风险调整收益率指数:特雷诺指数、夏普比率和詹森指数。

  • 第4题:

    下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。

    A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

    C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同

    D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案:ABCD
    四个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。

  • 第5题:

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。

    A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同
    B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
    D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    答案:B,C,D
    解析:
    三种风险调整衡量方法的区别和联系包括的内容有:夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同;夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致;特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度;詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。