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哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差

题目

哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）

A．证券的期望收益率

B．贝塔系数

C．方差

D．两证券之间的协方差

相似考题

1.马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

2.现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论

3.哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

4.证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

参考答案和解析
正确答案：ACD
103. ACD【解析】贝塔系数不是马柯威茨模型所需要的基本输入。
更多“哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( ).(1分)A.证券的期望收益率 B.贝塔系数C.方差 D.两 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．收益率的方差

    C．证券间的协方差

    D．证券的β值


    正确答案：D
    马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

  • 第2题：

    马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。

    A．证券投资的账面移动加权平均成本

    B．证券的期望收益率

    C．证券收益率的方差

    D．两种证券之间的协方差


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    哈里•马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．贝塔系数

    C．方差

    D．两证券之问的协方差


    正确答案：ACD
    贝塔不是马柯威茨模型所需要的基本输入。

  • 第4题：

    马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．β系数

    C．方差

    D．两证券之间的协方差


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．B系数

    C．方差

    D．两证券之间的协方差


    正确答案：ACD

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