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假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV0= (St≤x)B．EVl=(X-St)?m(St<x)C．EV。=0(S。≥x)D．EV。=(S。-x)?m(St>x)

题目

假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

A．EV0= (St≤x)

B．EVl=(X-St)?m(St<x)

C．EV。=0(S。≥x)

D．EV。=(S。-x)?m(St>x)

相似考题

1.看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A.St-xB.（St-x）mC.0D.X-St

2.如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。A．0B．250C．-250D．200

3.如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20

4.看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A．St - xB．(St-x)mC．0D．x- St

更多“假设:以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S。表示该期权基础资产 ”相关问题

  • 第1题：

    如果以Evt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，st表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．一200 D．20


    正确答案：B
    考点：掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。见教材第二章第四节，P58。

  • 第2题：

    假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S，表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EV。=0(St≤x)

    B．EV。=(St-x)?m(St>x)

    C．EV。=0(St≥x)

    D．EV。=(x—St)?m(St<x)


    正确答案：AB

  • 第3题：

    假设：以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EVt=(St－x)·m(St>x)

    B．EVt=O(St≥x)

    C．EVt=O(St≤x)

    D．EVt=(x-St)·m(St<x)


    正确答案：AC

  • 第4题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为

    （ ）。

    A．当St≥x时，EVt=0

    B．当St<x时，EVt=（x-St）m

    C．当St≤x时，EVt=0

    D．当St>x时，EVt=（St-x）m


    正确答案：AB

  • 第5题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为（　　）。

    A:当St≥x时，EVt=0
    B:当St《x时，EVt=(St-x)m
    C:当St≤x时，EVt=0
    D:当St》x时，EVt=(St-x)m

    答案：A,B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。

  • 第6题：

    看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。

    A:等于(x-St)
    B:等于(st-x)
    C:等于(x-Pt)
    D:等于(Pt-x)

    答案：A
    解析：
    如果以EV表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为：



    每一看跌期权的内在价值可表示为：



    题中，m=1，x＞St，故可得EV=(x-St)

  • 第7题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（）。

    A:低于看涨期权合约的内在价值
    B:高于看涨期权合约的协定价格
    C:低于看涨期权合约的协定价格
    D:高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权市场价格低子协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。

  • 第8题：

    看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。

    A、St-x
    B、（St-x）×m
    C、（x-St）×m
    D、x-St

    答案：C
    解析：
    C
    期权在t时点的内在价值等于协定价格与t时点标的资产的市场价格之差。该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（x-St）×m。

  • 第9题：

    看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

    • A、St-x
    • B、（St-x）m
    • C、0
    • D、x-St

    正确答案:C

  • 第10题：

    如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。

    • A、（P－Pe）×m
    • B、（Pe－P）×m
    • C、0
    • D、（P＋Pe）×m

    正确答案:A

  • 第11题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

    • A、当St≥x时，EVt=0
    • B、当St=（x-St）m
    • C、当St≤x时，EVt=0
    • D、当St>x时，EVt=（St-x）m

    正确答案:A,B

  • 第12题：

    单选题
    金融期权时间价值也称外在价值，是指（　　）的那部分价值。[2017年11月真题]
    A

    期权市场价格超过该期权内在价值

    B

    期权市场价格低于该期权标的资产市场价格

    C

    期权内在价值超过该期权协定价格

    D

    期权内在价值超过该期权时间价值


    正确答案： B
    解析：
    期权的时间价值，又称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。

  • 第13题：

    一种期权有无内在价值以及内在价值的大小，取决于该期权的协定价格与其基础资产市场价格之间的关系。 （ ）


    正确答案：√
    一种期权有无内在价值以及内在价值的大小，取决于该期权的协定价格与其基础资产市场价格之间的关系。

  • 第14题：

    假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EV1=(S1-X)·m(S1>X)

    B．EV1=0(S1≥X)

    C．EV1=0(S．≤x)

    D．EV1=(X-S1)·m(S1<x)


    正确答案：BD

  • 第15题：

    如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．当St≥X时，EVt=0

    B．当St<X时，EVt=(X-St)m

    C．当St≤x时，EVt=0

    D．当St>X时，EVt=(St-X)m


    正确答案：AB

  • 第16题：

    如果以EVt表示期权在1时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9 980、St=10 000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。

    A．20

    B．200

    C．-200

    D．20


    正确答案：B

  • 第17题：

    下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

    A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
    C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

    答案：A,C
    解析：
    B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

  • 第18题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。

    A:当St≥x时，EVt=0
    B:当St＜x时，EVt=（x-St）·m
    C:当St≤x时，EVt=0
    D:当St＜x时，EVt=(St-x)·m

    答案：C,D
    解析：
    题干中C、D两项为看涨期权内在价值的计算公式。

  • 第19题：

    下列关于金融期权的价值分析，说法错误的有()。

    A:期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的协定价格
    B:从理论上说，期权价格由内在价值和时间价值组成
    C:一种期权有无内在价值及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物的市场价格之间的关系
    D:期权的内在价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权时间价值的那部分价值

    答案：A,D
    解析：
    期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用是期权的价格，A项说法错误。期权的时间价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值，D项说法错误。

  • 第20题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（ ）。

    A.低于看涨期权合约的内在价值
    B.高于看涨期权合约的协定价格
    C.低于看涨期权合约的协定价格
    D.高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。

  • 第21题：

    某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？


    正确答案: 该看涨期权的内在价值=标的资产的市场价格X ― 期权协议价格S
    =1200元 - 1000元=200元

  • 第22题：

    以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

    • A、当St≥X时，EVt=O
    • B、当St
    • C、当St≤X时，EVt=0
    • D、当St>X时，EVt=（St--X）m

    正确答案:C,D

  • 第23题：

    单选题
    如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
    A

    （P－Pe）×m

    B

    （Pe－P）×m

    C

    0

    D

    （P＋Pe）×m


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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