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用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

题目

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。

A．马柯威茨模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．因素模型

相似考题

1.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

2.下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( )A、夏普业绩指数B、特雷诺业绩指数C、詹森业绩指数D、威廉指数

3.关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对

4.夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

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  • 第1题：

    詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

    A:马柯维茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第3题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性

    答案：B,C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足。这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准。

  • 第4题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。

    答案：A
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准

  • 第5题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第6题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

    A.马柯维茨模型
    B.资本资产定价模型
    C.套利模型
    D.因素模型

    答案：B
    解析：
    使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第7题：

    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第9题：

    用获利机会来评价绩效的是（）

    • A、詹森指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普比率
    • D、威廉指数

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
    A

    夏普指数

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    罗斯指数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
    A

    夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

    B

    夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

    C

    特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

    D

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
    A

    马柯维茨模型

    B

    资本资产定价模型

    C

    套利模型

    D

    因素模型


    正确答案： D
    解析： 使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型（CAPM）同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第13题：

    指数化证券组合通常是模拟（ ）。

    A.夏普指数
    B.詹森指数
    C.市场指数
    D.特雷诺指数

    答案：C
    解析：
    指数化型证券组合模拟某种市场指数。信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为两类：一类是模拟内涵广大的市场指数；另一类是模拟某种专业化的指数，如道琼斯公用事业指数。夏普指数、詹森指数、特雷诺指数都属于绩效指标。

  • 第14题：

    下列说法正确的有()。

    A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
    B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
    C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
    D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

    答案：C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第15题：

    证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:VaR

    答案：A,B,C
    解析：
    证券组合的业绩评估指数有詹森指数、特雷诺指数和夏普指数。故选A、B、C。

  • 第16题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第17题：

    用获利机会来评价绩效的是(　　)。

    A.詹森指数
    B.特雷诺指数
    C.夏普比率
    D.威廉指数

    答案：B
    解析：
    暂无解析

  • 第18题：

    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（ ）。

    A.詹森指数
    B.夏普指数
    C.特雷诺指数
    D.标准普尔指数

    答案：A
    解析：
    考查基金业绩评价指标的概念。

  • 第19题：

    基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。

    • A、詹森指数
    • B、马柯威茨指数
    • C、特雷诺指数
    • D、罗尔指数

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

    • A、马柯维茨模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利模型
    • D、因素模型

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）

    • A、夏普指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、罗斯指数

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森指数不以CAPM为基础

    C

    夏普指数不以CAPM为基础

    D

    特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    首次提出的评价基金业绩的综合指标是（　　）。
    A

    詹森指数

    B

    特雷诺指数

    C

    夏普指数

    D

    系统性风险指数


    正确答案： C
    解析：
    1965年，杰克.特雷诺在美国《哈佛商业评论》上发表《如何评价投资基金的管理》一文，首次提出一种评价基金业绩的综合指标，即特雷诺指数。

  • 第24题：

    单选题
    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（  ）。
    A

    詹森指数

    B

    夏普指数

    C

    特雷诺指数

    D

    标准普尔指数


    正确答案： A
    解析：

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