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β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平

题目

β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平

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1.证券市场线中的β值为()A、证券方差与市场组合方差的比值B、证券的方差C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值D、证券与市场组合的协方差

2.下列关于β系数含义的说法有误的是（ ）。 A．β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．β系数反映证券组合对利率变化的承受能力

3.在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（ ）。A．证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B．表明证券(组合)承担的系统性风险C．是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率D．单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系E．以上都不对

4.证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域

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  • 第1题：

    关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式
    Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数
    Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1
    Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的加权平均数；Ⅳ项，证券β系数测度的是证券的系统性风险。

  • 第2题：

    关于β系数的含义，下列说法正确的有()。

    A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱

    答案：A,C
    解析：
    B项，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；D项，β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第3题：

    关于β系数，以下说法正确的有()。

    A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
    D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

    答案：A,B,C,D
    解析：
    β系数的含义：（1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率；(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

  • 第4题：

    β系数的含义主要包括（）。

    A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
    B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
    D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：A,D
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  • 第5题：

    证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

    A.标准差
    B.贝塔系数
    C.方差
    D.期望收益率

    答案：B
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。

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