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当市场处于均衡状态时，无风险证券组合高于市场组合。（ ）
题目
当市场处于均衡状态时，无风险证券组合高于市场组合。（ ）
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第1题：
当市场处于均衡状态时，切点证券组合T不一定等于市场组合。（ ）
正确答案：×
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第2题：
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T()市场组合M。A:不等于
B:小于
C:等于
D:大于答案：C解析：所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界；每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就是市场组合M。 -
第3题：
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T( )市场组合M。A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于答案：C解析：在均衡状态下，每一个投资者对每一种证券都愿意持有一定的数量，市场上各种证券的价格都处于使该证券的供求相等的水平上，无风险利率的水平也正好使得借入资金的总量等于贷出资金的总量。这样，在均衡时，最优风险组合中各证券的构成比例等于市场组合中各证券的构成比例。所谓市场组合是指由所有证券构成的组合，在这个组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值。一种证券的相对市值等于该证券的总市值除以所有证券的市值总和。 -
第4题：
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。 （ ）
正确答案：√
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第5题：
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就()市场组合M。A.不重合
B.小于
C.等于
D.大于答案：C解析：所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界；每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就是市场组合M。