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关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

题目

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

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1.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

2.特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。( )

3.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的程度（ ）。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布

4.特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )

更多“关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 ”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）


    答案：错
    解析：
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第3题：

    特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。 （）


    答案：错
    解析：
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

  • 第4题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第5题：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。

    A:收益高低
    B:资产组合
    C:风险分散
    D:行业分布

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

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