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参考答案和解析
正确答案:B
【解析】按照中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定,监控系统中设置的风险监控阀值有:①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%;②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
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  • 第1题:

    建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( ),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

    A.风险预警指标

    B.风险监控阀值

    C.敏感性指标

    D.风险测量阀值


    正确答案:B

  • 第2题:

    证券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有()。

    A:建立自营业务的逐日盯市制度
    B:建立健全自营业务风险监控系统的功能
    C:定期或不定期对自营业务进行检查或稽核
    D:健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    略。

  • 第3题:

    建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( ),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

    A:风险预警指标
    B:风险监控阈值
    C:敏感性指标
    D:风险测量阈值

    答案:B
    解析:
    按照中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定,监控系统中设置的风险监控阈值有:①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%;②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

  • 第4题:

    为了建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( ),通 过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。
    A.风险预警指标 B.风险监控阀值
    C.敏感性指标 D.风险测量阀值


    答案:B
    解析:
    答案为B。为了建立健全自营业务风险监控系统的功能,根据法律法规和 监管要求,应在监控系统中设置相应的风险监控阀值,通过系统的预警触发装置自动显示 自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。

  • 第5题:

    证券公司要建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的()。

    A:风险预警指标
    B:风险监控阀值
    C:敏感性指标
    D:风险测量阀值

    答案:B
    解析:
    证券公司应建立健全自营业务风险监控系统的功能,根据法律法规和监管要求,在监控系统中设置相应的风险监控阀值,通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。