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用（ ）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。A．完全正相关B．不相关C．相关程度较低D．负相关

题目

用（ ）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。

A．完全正相关

B．不相关

C．相关程度较低

D．负相关

相似考题

1.选择相关程度较低的证券构建证券组合，会导致风险的分散。 （ ）

2.关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

3.选择相关程度较低的证券构建证券组合，会导致风险的分散（ ）

4.( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。A．正相关B．不相关C．相关程度低D．负相关

参考答案和解析
正确答案：BCD
更多“用( )的证券构建多样化的证券组合,组合的总体方差就会得到改善,并导致风险的分散。 A ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。

    A．正相关

    B．不相关

    C．相关程度较低

    D．负相关


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是（ ）

    A.单个证券的风险
    B.与整个市场组合相关的风险
    C.无风险证券的风险
    D.总体方差

    答案：B
    解析：
    分散化所分散的风险是公司特有风险，市场风险无法分散。

  • 第3题：

    下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。

    A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
    B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
    C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
    D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
    E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

    答案：A,C,D
    解析：
    由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。

  • 第4题：

    分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是

    A.单个证券的风险
    B.与整个市场组合相关的风险
    C.无风险证券的风险
    D.总体方差

    答案：B
    解析：
    根据资产组合理论，系统性风险指能影响大量资产的风险，非系统性风险指仅影响单个资产的风险，是可以通过分散化降低的，所以分散后最后剩下的是系统性风险，即与整个市场组合有关的风险。

  • 第5题：

    —个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是

    A.单个证券的风险
    B.系统性风险
    C.无风险证券的风险
    D.总体方差

    答案：B
    解析：

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