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进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。A．确定不同资产投资之问的相关程度B．确定不同资产投资之问的投资收益率相关程度C．计算组合的期望收益率D．计算资产配置的风险

题目

进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。

A．确定不同资产投资之问的相关程度

B．确定不同资产投资之问的投资收益率相关程度

C．计算组合的期望收益率

D．计算资产配置的风险

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1.进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。A．确定不同资产投资之间的相关程度B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C．计算组合的期望收益率D．计算资产配置的风险

2.构造最优投资组合时，需要确定的事项包括( )。A.确定不同资产类别之间的相关程度B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C.确定有效市场前沿D.确定同类资产之间的风险差异度

3.在确定资产类别（ ）的基础上，可以计算不同资产类别之问的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。 A．收益预期 B．风险预期 C．回报率预期 D．波动预期

4.构造最优投资组合时，需要确定的事项包括( )。（1分）A．不同资产类别之间的相关程度B．不同资产之间的投资收益率相关程度C．有效市场前沿D．同类资产之间的风险差异度

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  • 第1题：

    进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。

    A．计算资产配置的风险

    B．计算组合的期望收益率

    C．确定不同资产投资之间的相关程度

    D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度


    正确答案：ABCD
    构造最优投资组合的内容包括：(1)确定不同资产投资之间的相关程度；(2)确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；(3)明确单一资产的投资收益率、风险状况这两者之间的相关程度以及与收益的相关关系，进而计算资产组合的期望收益率和风险，从而确定有效市场前沿。

  • 第2题：

    进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。
    A.确定不同资产投资之间的相关程度
    B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
    C.确定有效市场前沿
    D.确定资产类别收益预期


    答案：A,B,C
    解析：
    构造最优投资组合的内容包括：（1）确定不同资产投资之间的相关程度；（2）确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；（3）确定有效市场前沿。

  • 第3题：

    资产配置包括的具体步骤有( )。

    A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
    C.确定风险资产组合的有效边界
    D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    资产配置包括以下具体步骤：①明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等；②利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界；③结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合；④根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

  • 第4题：

    进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。 A．确定不同资产投资之问的相关程度 B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 C．确定有效市场前沿 D．评价最优组合业绩


    正确答案：ABC
    考点：熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。见教材第十一章第二节，P299-P301。

  • 第5题：

    构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。

    A:不同资产类别之间的相关程度
    B:不同资产之间的投资收益率相关程度
    C:有效市场前沿
    D:同类资产之间的风险差异度

    答案：A,B,C
    解析：
    构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即确定期望收益率、协方差和相关系数），并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型上的有效市场前沿。

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