itgle.com

1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式（布莱克一斯科尔斯公式）的发明人。 （ ）

题目

1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式（布莱克一斯科尔斯公式）的发明人。 （ ）

相似考题

1.布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）

2.（ ）都采用了套利定价技术。A．CAPMB．APTC．布莱克-斯科尔斯期权定价理论D．MM定理

3.（ ）都采用了套利定价技术。A．CAPMB．APTC．布莱克—斯科尔斯期权定价理论D．MM定理

4.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

更多“1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式(布莱克一斯科尔斯公式)的发明人。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    最早使用套利定价技术的定理是（ ）。

    A．MM定理

    B．CAPM

    C．APT

    D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


    正确答案：A

  • 第2题：

    采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

    公式中的符号X代表（）。

    A、期权的执行价格
    B、标的股票的市场价格
    C、标的股票价格的波动率
    D、权证的价格


    答案：A
    解析：
    X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

  • 第3题：

    3、因为在期权定价模型方面的杰出贡献，1997年的诺贝尔经济学奖授予的经济学家是（）

    A．布莱克

    B．默顿

    C．罗斯

    D．斯科尔斯


    费雪·布莱克 梅隆·舒尔斯（也作梅隆·斯科尔斯）

  • 第4题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第5题：

    采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

    公式中的符号x代表（ ）。

    A.期权的执行价格
    B.标的股票的市场价格
    C.标的股票价格的波动率
    D.权证的价格

    答案：A
    解析：
    在布莱克一斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

相关内容