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期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)

题目

期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。

A．(r—d)(T—t)/360

B．St{1+(r—d)(T—t)/360}

C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}

D．St(1+R)

相似考题

1.假设投资者买入1手上证50股指期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113.3。( )

2.当期货合约临近到期日期时，当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。()

3.期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A. (r - d) (T - t) ÷360 B. St{1 + (r - d) (T - t) ÷360} C. Ft{1 + (r - d) (T - t) ÷360} D. Ste (r-q)(T-t)

4.期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)

更多“期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格, ”相关问题

  • 第1题：

    金融期货价格反映的是市场对未来现货价格的预期，如果不考虑诸如交易费用等现实市场交易制度因素，期货价格在期货合约到期时刻

    A:一般等于现货价格
    B:一般大于现货价格
    C:一般为零，因为期货合约过期后已经没有价值
    D:一般与期货合约的协定价格之间存在一个差额

    答案：A
    解析：
    随着期货合约到期日的目近，现货与期货价趋向一致。期货合约的交割制度，保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，二者趋于一致

  • 第2题：

    已知某种政府债券的价格为1000元，票面年利率为3.48%。若当前市场的融资成本（年利率）为2.52%，距离该种政府债券期货合约的到期日尚有120天，试求该种政府债券期货的理论价格。
    在市场均衡的条件下，金融期货的理论价格应等于金融现货价格加上合约到期前持有现货金融工具（标的资产）的净融资成本。故该种政府债券期货的理论价格为：
    F=S×［1+（r-y）×t/360］
    =1000×[1+（2.52%-3.48%）×120/360]
    =996.80（元）
    略

  • 第3题：

    8、一个铜加工企业未来需要购买大量的铜材，为规避铜价格波动风险，他应该（）。

    A．当前卖出铜期货合约

    B．未来卖出铜期货合约

    C．未来买入铜期货合约

    D．当前买入铜期货合约


    当前买入铜期货合约

  • 第4题：

    设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。

    A:St(r-q)(T-t)/360
    B:(r-q)(T-t)/360
    C:(r-q)(T-t)
    D:St(r-q)(T-t)

    答案：D
    解析：
    期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。

  • 第5题：

    最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为（）份


    正确

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