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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
题目
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
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第1题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99．9%
正确答案：C
【考点】熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。 -
第2题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）答案：对解析：国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。 -
第3题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。
A. 90%?99% B. 90%?95%
C. 95%?99% D. 95%?99.9%答案：C解析：答案为C。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10 天，置信水平通常选择95% ~ 99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损 失会超过相应的VaR值。 -
第4题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。
A．95%～99.9%
B．95%～99%
C．90%～95%
D．90%～99%
正确答案：B
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第5题：
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )
A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30答案：A解析：巴塞尔委员会要求在99%的置信度下计算10个交易日的VaR值。原因在于 他们假定管理者发现问题，并迅速采取补救措施需要10天的时间，同时99%的置信水平反映了 管理者维持健全的金融体系的愿望和抵消设置风险资本对银行利润不利影响之间的均衡。