itgle.com

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的

题目

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的

相似考题

1.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

2.下列说法正确的有（ ）。 A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

3.下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失

4.VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际

参考答案和解析
正确答案：ABC
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。
更多“VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。 A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第2题：

    比VaR更坏的情形定义为导致收益率分布左尾的极值损失等于或超过给定置信水平的VaR的情形。下列哪一个说法是VaR的正确描述？

    A．VaR是比VaR更坏情形收益率的平均值。

    B．VaR是比VaR更坏情形收益率的标准差。

    C．VaR是比VaR更坏情形收益率中最坏的。

    D．VaR是比VaR更坏情形收益率中最好的。


    VAR是比VAR更坏情形收益率中更好的

  • 第3题：

    VAR模型的优点有哪些（）

    A．VAR模型形式比较灵活

    B．VAR模型的参数估计比较容易

    C．VAR模型具有坚实的理论依据

    D．VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的


    VAR 模型形式比较灵活;VAR 模型的参数估计比较容易;VAR 模型的预测结果一般是优于结构联立方程的

  • 第4题：

    （ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

    A.期望损失模型
    B.VaR模型
    C.波动性分析
    D.置信水平

    答案：A
    解析：
    期望损失模型作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

  • 第5题：

    同方差是指 （)

    A．Var(ui|Xi)是常数

    B．Var(ui|Xi)依赖于Xi

    C．误差项ui服从正态分布

    D．误差项ui中没有离群值


    晶胞棱边的长度

相关内容