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所谓自相关，是指时间数列前后各期数值之间的相关关系，对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。（ ）

题目

所谓自相关，是指时间数列前后各期数值之间的相关关系，对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。（ ）

相似考题

1.共变关系是指时间数列前后各期数值相关关系。（ ）

2.所谓自相关，是指时间数列前后各期数值之间的相关关系。 （ ）

3.根据时间数列自相关系数可以对时间数列的性质和特征做出判别，判别的准则是（ ）。A．如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性时间数列B．如果r1比较大，r2、r3渐次减小，从r4开始趋近于零，表明该时间数列是平稳性时间数列C．如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势D．如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列

4.根据时间数列自相关系数可以对时间数列的性质和特征作出判别，判别的准则是（ ）。A．如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于平稳性时间数列B．如果r1比较大，r2、r3渐次减小，从r4开始趋近于零，表明该时间数列是随机性时间数列C．如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势D．如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列

更多“所谓自相关,是指时间数列前后各期数值之间的相关关系,对这种相关关系程度的测定便是自相 ”相关问题

  • 第1题：

    根据时间数列自相关系数可以对时间数列的性质和特征做出判别，判别的准则是( )

    A．如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性时间数列

    B．如果r11比较大，r2、r3渐次减小，从r4开始趋近于零，表明该时间数列是平稳性时间数列

    C．如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势

    D．如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    所谓自相关，是指时间数列前后各数值之间的相关关系。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    自相关是指随机误差项的各期望值之间存在着相关关系，股票价格不是自相关。


    [-1,1]

  • 第4题：

    根据时间序列自相关系数，对时间数列的性质和特征做出的判断特别准则，正确的有（ ）。

    A．如果所有自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性时间数列

    B．如果r1比较大，r2、r3依次减小，从r开始趋近于零，表明该时间数列是平稳性时间数列

    C．如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列是趋势性时间数列

    D．如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该数列是季节性数列

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    以下对于时间数列的判断，正确的有()。

    A:如果所有的自相关系数都近似地等于0，表明该时间数列属于随机性时间数列
    B:如果所有的自相关系数都近似地等于0，表明该时间数列属于平稳性时间数列
    C:如果自相关系数r1比较大，r2，r3渐次减小，从r4开始趋近于0，表明该数列是平稳性时间数列
    D:如果一个数列的自相关系数出现周期型变化，每间隔若干便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列

    答案：A,C,D
    解析：
    根据时间数列自相关系数，便可以对时间数列的性质和特征作出判别。判别的准则是：①如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于随机性时间数列；②如果r1比较大，r2、r3渐次减小，从r4开始趋近于零，表明该时间数列是平稳性时间数列；③如果r1最大，r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势；④如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列。

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