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平稳时间序列的（ ）统计特征不会随看时间的变化而变化。 Ⅰ.数值 Ⅱ.均值 Ⅲ.方差 Ⅳ.协方差A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

题目
平稳时间序列的（ ）统计特征不会随看时间的变化而变化。
Ⅰ.数值
Ⅱ.均值
Ⅲ.方差
Ⅳ.协方差

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
相似考题

1.用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

2.当时间序列是非平稳的时候()。A、均值函数不再是常数B、方差函数不再是常数C、自协方差函数不再是常数D、时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化

3.所谓“平稳”时间序列，是指其统计特性不随时间的变化而发生变化。( )A．正确B．错误

4.“平稳”时间序列的条件是( )。A．对所有的时间点，序列具有同样的均值B．对所有的时间点，序列具有同样的方差C．任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-s)D．任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关E．任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关

参考答案和解析
答案：A
解析：
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。
更多“平稳时间序列的（ ）统计特征不会随看时间的变化而变化。 Ⅰ.数值 Ⅱ.均值 Ⅲ.方差 Ⅳ.协方差A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.齐次非平稳时间序列
    D.非齐次平稳时间序列

    答案：D
    解析：
    非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

  • 第2题：

    用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。
    A.较大 B.一样
    C.较小 D.无法确定


    答案：A
    解析：
    答案为A。当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

  • 第3题：

    下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A、Ⅰ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

  • 第4题：

    平稳时间序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。
    Ⅰ.数值
    Ⅱ.均值
    Ⅲ.方差
    Ⅳ.协方差

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不同时间的改变而改变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。

  • 第5题：

    下列关于时间序列的说法中，正确的有( )。

    Ⅰ．趋势性时间数列是指按月统计的各期数值，随一年内季节变化而周期性波动的时间数列

    Ⅱ．时间序列是指社会经济指标的数值按照时间顺序排列而形成的一种数列

    Ⅲ．随机性时间数列是指由随机变量组成的时间数列Ⅳ．时间数列又称“时间序列”


    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：A
    解析：
    趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或逐期减少，呈现一定的发展变化趋势的时间数列。季节性时间数列是指按月统计的各期数值，随一年内季节变化而周期性波动的时间数列。

  • 第6题：

    （ ）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.齐次非平稳时间序列
    D.非齐次非平稳序列

    答案：D
    解析：
    非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

  • 第7题：

    平稳时间序列的（ ）统计特征不会随看时间的变化而变化。
    Ⅰ.数值
    Ⅱ.均值
    Ⅲ.方差
    Ⅳ.协方差

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。

  • 第8题：

    平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。

    A. 任何两期之间的协方差值不依赖于时间
    B. 均值和方差不随时间的改变而改变
    C. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
    D. 随机变量是连续的

    答案：A,B
    解析：
    随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程，随机变量可以是连续的也可以是离散的，若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程成为平稳性随机过程，反之，成为非平稳随机过程。

  • 第9题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.单整序列
    D.协整序列

    答案：A
    解析：
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。

  • 第10题：

    平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差（ ）。


    答案：对
    解析：
    若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。

  • 第11题：

    单选题
    平稳时间序列的（　　）统计特征不会随着时间的变化而变化。Ⅰ．数值Ⅱ．均值Ⅲ．方差Ⅳ．协方差
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    平稳时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，反之，为非平稳时间序列。

  • 第12题：

    单选题
    平稳时间序列的()统计特征不会随着时间的变化而变化。 I数值 Ⅱ 均值 Ⅲ 方差 Ⅳ 协方差
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅱ、Ⅳ

    C

    I、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 平稳时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，反之，为非平稳时间序列。

  • 第13题：

    用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

    A.较大
    B.一样
    C.较小
    D.无法确定

    答案：A
    解析：
    方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第14题：

    下列说法正确的是（ ）

    A.异方差是样本现象
    B.异方差的变化与解释变量的变化有关
    C.异方差是总体现象
    D.时间序列更易产生异方差

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    平稳时间序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。
    Ⅰ.数值
    Ⅱ.均值
    Ⅲ.方差
    Ⅳ.协方差

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。

  • 第16题：

    下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

  • 第17题：

    平稳时间序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。
    I 数值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 协方差

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅱ、Ⅳ
    C.I、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    平稳时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，反之，为非平稳时间序列。

  • 第18题：

    下列属于非平稳时间序列特性的有（　　）。
    Ⅰ 不具有常定均值
    Ⅱ 序列围绕在均值周围波动
    Ⅲ 方差和自协方差不具有时间不变性
    Ⅳ 序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    Ⅱ项属于平稳时间序列的特征。

  • 第19题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。
    A、平稳时间序列
    B、非平稳时间序列
    C、单整序列
    D、协整序列


    答案：A
    解析：
    考查平稳时间序列的概念

  • 第20题：

    下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（ ）。?

    A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间
    B.均值和方差不随时间的改变而改变
    C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
    D.随机变量是连续的

    答案：A,B
    解析：
    随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之，称为非平稳随机过程。选项AB正确。考点时间序列分析

  • 第21题：

    若一个随机过程的均值和方差随着时间的变化而呈现对应的有规律的变化，这样的随机过程称为平稳性随机过程。()


    答案：错
    解析：
    若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程；反之，称为非平稳随机过程。

  • 第22题：

    如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。


    正确答案:常数；时间间隔

  • 第23题：

    单选题
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差均不随时间的改变而改变，称为()。
    A

    平稳时间序列

    B

    非平稳时间序列

    C

    单整序列

    D

    协整序列


    正确答案： A
    解析： 考查平稳时间序列的概念。

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