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即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。A：1.53，3 B：2.68，3.15 C：3.09，2.88 D：2.87，3

题目
即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。

A：1.53，3
B：2.68，3.15
C：3.09，2.88
D：2.87，3
相似考题

1.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。A．银行间的短期利率水平B．第0期到第1期的即期利率C．第1期到第2期的远期利率D．3年期的即期利率E．市场在3期内的平均利率水平

2.6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%

3.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A．1.60%.B．3.00%.C．11.09%.D．12.80%.

4.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

参考答案和解析
答案：C
解析：
设2到3年利率为，则（l+2.4%） 2 （l+x）=（l+2.63% ） 3，解得x=3.09%，设三到五年利率为y，则（l+2.63%） 3 （l+y） 2=（l+2.73%） 5，解得y=2.88%。
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  • 第1题：

    已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

    A.5%

    B.26.20%

    C.11.30%

    D.20.19%


    参考答案：B

  • 第2题：

    假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

    A．0.05

    B．0.06

    C．0.07

    D．0.08


    正确答案：B
    解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

  • 第3题：

    1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。

    A.2%

    B.3．5%

    C.4%

    D.5．01%


    正确答案：D
    将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s：)2；将1元存储于1年期

  • 第4题：

    已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()

    A.8．00%
    B.7．00%
    C.9．10%
    D.9．01%

    答案：D
    解析：
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

  • 第5题：

    即期利率，2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%，计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为（ ）。

    A.1.53，3
    B.2.68，3.15
    C.3.09，2.88
    D.2.87，3

    答案：C
    解析：
    设2到3年利率为X.则
    （1+2.4%）^2*（1+X）=（1+2.63%）^3解得X=3.09%
    设三到五年利率为y，则
    （1+2.63%）^3*（1+y）^2=（1+2.735）^5解得y=2.88%

  • 第6题：

    假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案：B
    解析：
    即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第7题：

    在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。

    • A、0.95%
    • B、7.01%
    • C、4.01%
    • D、6.85%

    正确答案:B

  • 第8题：

    有一项3年期、每年初付款100元的年金，第1年的利率为2%，第2年的利率为3%，第3年的利率为4%。该年的终值（积累值）为（）元。

    • A、310
    • B、320
    • C、330
    • D、340

    正确答案:B

  • 第9题：

    6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

    • A、3%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6%

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    即期利率2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期利率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为()%。
    A

    1.53,3

    B

    2.68,3

    C

    3.09,2.88

    D

    2.87,3


    正确答案： 1.53,3,2.68,3,3.09,2.88,2.87,3
    解析： 设2到3年利率为x,则（1+2.4%)^2*（1+x)=（1+2.63%)^3 解得x=3.09% 设3到5年利率为y,则（1+2.63%)^3*（1+y)^2=（1+2.73%)^5 解得y=2.88%

  • 第11题：

    单选题
    在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。
    A

    0.95%

    B

    7.01%

    C

    4.01%

    D

    6.85%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果一只3年期的零息债券的收益率是6.8％，第1年的远期利率是5.9％，第2年的远期利率是6.6％，那么第3年的远期利率是（　　）。
    A

    7.85％

    B

    7.87％

    C

    7.89％

    D

    7.91％

    E

    7.93％


    正确答案： C
    解析：
    3年期的远期利率为：
    f3=（1.068）3／（1.059×1.066）-1=7.91％

  • 第13题：

    假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


    正确答案：B


  • 第14题：

    如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。

    A、11%

    B、10.5%

    C、12%

    D、10%


    答案：A

  • 第15题：

    假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

    A.5%
    B.8%
    C.10%
    D.12%

    答案：B
    解析：
    此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

  • 第16题：

    已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

    A.8．00%
    B.7．00%
    C.9．10%
    D.9．01%

    答案：D
    解析：
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1 即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01% 1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

  • 第17题：

    即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。

    A.1.53，3
    B.2.68，3.15
    C.3.09，2.88
    D.2.87，3

    答案：C
    解析：
    设2到3年利率为，则（l+2.4%）2（l+x）=（l+2.63% ）3，解得x=3.09%，设三到五年利率为y，则（l+2.63%）3（l+y）2=（l+2.73%）5，解得y=2.88%。

  • 第18题：

    假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。
    A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%


    答案：B
    解析：
    。即期利率与远期利率的关系为（1 +Rn）n=(1+R1）……（1 + Rn)。 代入数据，（1 +R2）2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。

  • 第19题：

    6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）

    • A、3.0%
    • B、4.5%
    • C、5.5%
    • D、6.0%

    正确答案:D

  • 第20题：

    已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）

    • A、5.8%
    • B、7.2%
    • C、7.7%

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    1年期和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（  ）。
    A

    2%

    B

    3.5%

    C

    4%

    D

    5.01%


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，即第一年末到第2年末远期利率为（）。
    A

    9.10%

    B

    9.01%

    C

    7.00%

    D

    8.00%


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）
    A

    3%

    B

    4.5%

    C

    5.5%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析： 给定的利率为年利率，但一期为半年，因此，实际的债券为每期即期利率为2.5%的1年期债券，2%的半年期债券。半年远期利率可以通过如下公式计算得到：1+f=1.025*1.025/1.02=1.030，这意味着，半年远期利率为3%，或者年利率为6%。所以，A项正确。

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