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下列理论，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论 B:套利定价理论 C:期权定价理论 D:套期保值理论
题目
下列理论，采用了套利定价技术的有()。
A:资本资产定价理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论
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第1题：
（ ）都采用了套利定价技术。
A．CAPM
B．APT
C．布莱克-斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理
正确答案：ABCD
-
第2题：
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
正确答案：√
-
第3题：
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。
①套利定价理论增大了结论的适用性
②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④
B.②③
C.①②④
D.①③④答案：C解析：CAPM与APT的区别主要包括：①CAPM中，证券的风险只用某一证券相对于市场组合的β系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，却无法告诉投资者风险来自何处。而在APT中，证券的风险由多个因素共同来解释。②CAPM假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避者，而APT并没有对投资者的风险偏好做出规定，因此套利定价理论的适用性增强了。③CAPM建立在均值方差均衡的基础上，APT建立在无套利理论的基础上。④CAPM为静态定价模型（单期），没有考虑投资者未来收入变化，健康状况以及退休年龄对投资行为的影响，而APT是动态定价模型。⑤CAPM中的组合为只有在理论上存在的市场投资组合，而APT中的投资组合是一个充分分散化的投资组合，在实践中可以构造。 -
第4题：
建立套利定价理论的假设条件有3个。 ( )答案：对解析：与资本资产定价模型（CAPM)相比，建 立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个 基本假设。 -
第5题：
下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论答案：A,B,C解析：套利定价技术假设存在一个完善的资本市场，使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消，揭示了企业不能通过改变资本结构达到改变其市场价值的目的。资本资产定价理论、套利定价理论和期权定价理论都采用了套利定价技术。 -
第6题：
均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：错解析：
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第7题：
无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）答案：对解析：√
远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。 -
第8题：
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
- A、资产组合理论
- B、资本资产定价模型
- C、有效市场假说
- D、套利定价理论
正确答案:C -
第9题：
下列采用套利定价技术的有（）。
- A、CAPM
- B、APT
- C、布莱克一斯科尔斯期权定价理论
- D、流动性偏好理论
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）
B因素模型（FM）
C套利定价理论（APT）
D布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
E以上皆是
正确答案： E,B解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题风险收益理论包括下列哪些组成部分（）AMM理论
B投资组合理论
C资本资产定价模型
D套利定价理论
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A资产组合理论
B资本资产定价模型
C有效市场假说
D套利定价理论
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。（ ）
正确答案：×
-
第14题：
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：A解析：A
β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。 -
第15题：
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ答案：C解析：Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。 -
第16题：
金融工程的核心分析原理是（ ）。
A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理答案：C解析：金融工程的核心分析原理是无套利定 价与风险中性定价理论。 -
第17题：
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：错解析：
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第18题：
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：对解析：√
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第19题：
风险收益理论包括下列哪些组成部分（）
- A、MM理论
- B、投资组合理论
- C、资本资产定价模型
- D、套利定价理论
正确答案:B,C,D -
第20题：
下列属于资产定价理论的有（）。
- A、资本资产定价模型（CAPM）
- B、因素模型（FM）
- C、套利定价理论（APT）
- D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
- E、以上皆是
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
下列属于资产定价理论的有（）。
- A、资本资产定价模型（CAPM）
- B、因素模型（FM）
- C、套利定价理论（ APT）
- D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）
正确答案:A,B,C,D -
第22题：
多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）
B因素模型（FM）
C套利定价理论（ APT）
D布莱克斯克尔斯模型（B-S）
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）
B因素模型（FM）
C套利定价理论（APT）
D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）
E以上皆是
正确答案： A,B,C,D解析： 暂无解析