第1题:
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )
A证券的贝塔乘以市场风险溢价
B证券的贝塔乘以无风险收益率
C证券的期望收益加无风险收益率
D将市场风险溢价除以(1-beta)
E将市场风险溢价除以该证券的beta
第2题:
关于资本市场线和证券市场线,说法正确的是( )。
A.资本市场线仅仅揭示了有效组合的收益与风险的关系
B.证券市场线对证券组合的收益与风险的讨论扩展到了任意证券或组合
C.两条线都将证券或组合的期望收益率分解成无风险收益率和风险溢价
D.两条线的斜率都量度了所承担风险的大小
E.以上都不对
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是()。
第11题:
资本市场线的横轴是标准差,证券市场线的横轴是β系数
斜率都是市场平均风险收益率
资本市场线只适用于有效资产组合,而证券市场线适用于单项资产和资产组合
截距都是无风险报酬率
第12题:
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
当投资组合只有两种证券时,该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
当投资组合包含所有证券时,该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
第13题:
下列关于证券市场线与资本市场线的叙述,错误的是( )。
A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
关于夏普指数,下列说法正确的有()。
第22题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第23题:
①②③
②③④
①②④
①②③④