itgle.com

关于最优证券组合，以下论述正确的有（　　）。 Ⅰ 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果 Ⅱ 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高 Ⅲ 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低 Ⅳ 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅳ

题目
关于最优证券组合，以下论述正确的有（　　）。
Ⅰ 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
Ⅲ 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
Ⅳ 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
相似考题

1.最优风险证券组合等于市场组合。

2.最优证券组合是能带来最高收益的组合。 （ ）

3.以下关于证券组合的论述，不正确的有（ ）。A．指数化型证券组合属于主动管理类型B．国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合C．增长型证券组合投资者会购买很多分红的普通股D．收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现

4.最优风险证券组合就等于市场组合。 （ ）

更多“关于最优证券组合，以下论述正确的有（　　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。

    A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果

    C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低

    D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高


    正确答案：AB
    无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越低，所以D选项错误。最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高，所以C选项错误。

  • 第2题：

    关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

    于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    最优证券组合分布在有效集的边缘。


    正确答案：√

  • 第4题：

    关于最优证券组合，以下说法中错误的是（ ）。

    A、能带来最高收益的组合
    B、肯定在有效边界上
    C、无差异曲线与有效边界的切点
    D、理性投资者的最佳选择

    答案：A
    解析：
    A
    最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所有有效组合一定在有效边界上，而且为理性投资者的最佳选择，是在既定风险下收益最高的组合。

  • 第5题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
    Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
    Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
    Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。

  • 第6题：

    关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    。最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特 征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

  • 第7题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。

    A:甲的最优证券组合比乙的好
    B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低
    C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第8题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有()。（有图）

    A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
    B:有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
    C:切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定
    D:T为最优风险证券组合或最优风险组合

    答案：A,B,D
    解析：
    切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第9题：

    投资者如何寻找最优证券组合？


    正确答案:最优证券投资组合是一个投资者选择一个有效的证券组合并且具有最大效用，它是在有效集和具有最大可能效用的无差异曲线的切点上。有效集向上凸的特性和无差异曲线向下凹的特性决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的，而无差异曲线则是主观的，它是由投资者风险―收益偏好决定的。厌恶风险程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越大；厌恶风险程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小。

  • 第10题：

    以下关于证券组合的论述，不正确的是（）。

    • A、指数化型证券组合属于被动性管理类型
    • B、国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
    • C、增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大
    • D、收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现

    正确答案:A,C

  • 第11题：

    证券组合管理的主要内容包括（）。

    • A、计划
    • B、确定最优证券组合
    • C、选择证券
    • D、选择时机
    • E、监督

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第12题：

    单选题
    有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（　　）。
    A

    无风险证券

    B

    最优证券组合

    C

    市场投资组合

    D

    任意风险证券组合


    正确答案： A
    解析：
    市场投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；③市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第13题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。

    A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

    B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

    C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

    D．T为最优风险证券组合或最优风险组合


    正确答案：ABD
    91. ABD【解析】切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第14题：

    关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映


    正确答案：B

  • 第15题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

    A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C、甲的最优证券组合比乙的好
    D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第16题：

    下列关于证券组合可行域和有效边界的说法中，正确的有（）。
    Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的
    Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合
    Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好
    Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。不同的投资者对期望收益率和风险的偏好有所区别，因而他们所选择的最佳组合将有所不同。

  • 第17题：

    下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

    A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
    B:最优证券组合肯定在有效边界上
    C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
    D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    答案：B,C,D
    解析：
    投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

  • 第18题：

    最优证券组合的特征是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合
    B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最髙。

  • 第19题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。


    A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的
    B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
    C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
    D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    答案：A,D
    解析：
    无差异曲线位置越靠下，投资者的满 意程度越低。最优证券组合就是相对于其他有效 组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。故B、 C选项错误。

  • 第20题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

    • A、最优证券组合是收益最大的组合
    • B、最优证券组合是效率最高的组合
    • C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
    • D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    正确答案:D

  • 第21题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。

    • A、最优组合是风险最小的组合
    • B、最优组合是收益最大的组合
    • C、相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
    • D、最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    正确答案:D

  • 第22题：

    在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于有效边界的说法正确的有（　　）。Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    有效边界是在收益—风险约束条件下能够以最小的风险取得最大的收益的各种证券的集合。Ⅱ项，最优证券组合即是投资者最满意的有效组合，是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。

  • 第24题：

    单选题
    关于最优证券组合，以下说法正确的是（　　）。
    A

    最优组合是风险最小的组合

    B

    最优组合是收益最大的组合

    C

    相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最低

    D

    最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容