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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ） Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合A.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

题目
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ）
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
相似考题

1.资本资产定价模型的应用包括( )方面。A.资产估值B.资金成本预算C.资产数量D.资源配置

2.资本资产定价模型主要应用于( )。A．测算证券的期望收益B．资产估值C．资源配置D．评估判断证券是否被市场错误定价

3.根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是( )。A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合

4.资本资产定价模型在资产质量评估方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同口系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

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  • 第1题：

    资本资产定价模型的主要应用包括()。

    A、资产估值

    B、资金成本预算

    C、资源配置

    D、明确与收益有关的因素


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    资本资产定价模型主要应用于（ ）。

    A．资产估值

    B．套利定价

    C．资金成本预算

    D．资源配置


    正确答案：ACD
    ACD
    资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。

  • 第3题：

    资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。


    参考答案：是寻找那些价格被误定的证券

  • 第4题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，下列正确的有（ ）。
    Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
    Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
    Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
    Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

    A.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第6题：

    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ）
    Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
    Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
    Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
    Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

    A：Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性.因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合.这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第7题：

    资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。()


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。

  • 第8题：

    资本资产定价模型在资产估值方面的应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。()


    答案：错
    解析：
    资本资产定价模型在资产估值方面的应用是用来判断证券是否被市场错误定价。在资源配置方面的应用，是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。所以，本题说法错误。

  • 第9题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第10题：

    一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（）。
    Ⅰ.资产估值
    Ⅱ.资金成本预算
    Ⅲ.资源配置
    Ⅳ.预测股票市场的变动趋势

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：

  • 第11题：

    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

    • A、牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
    • B、牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
    • C、熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
    • D、熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

    正确答案:B,C

  • 第12题：

    单选题
    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有()。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 II 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 III 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 IV 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
    A

    II、III、IV

    B

    I、II、III

    C

    II、III

    D

    I、IV


    正确答案： C
    解析： 证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第13题：

    资本资产定价模型主要应用于（ ）。

    A．资产估值

    B．评估债券的信用风险

    C．资源配置

    D．测算证券的期望收益


    正确答案：AC
    【解析】资本资产定价模型主要应用于资产估值、资源配置。

  • 第14题：

    资本资产模型在资源配置方面的作用表现在（ ）。 A．判断证券是否被市场错误定价 B．获得高收益 C．规避市场风险 D．套利


    正确答案：BC
    熟悉资本资产定价模型的应用效果。见教材第十一章第三节，P279。

  • 第15题：

    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确能是（ ）。

    A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合

    B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合

    C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

    D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合


    正确答案：BD
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第16题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第17题：

    资本资产定价模型主要应用于（ ）等方面。
    Ⅰ.资产估值
    Ⅱ.资金成本预算
    Ⅲ.资源配置
    Ⅳ.预测证券的收益

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。

  • 第18题：

    资本资产定价模型的应用包括（）。

    Ⅰ．资产估值

    Ⅱ．判断证券是否被市场错误定价

    Ⅲ．资源配置

    Ⅳ．选择证券组合

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    资本资产定价模型主要应用于()。

    A:资产估值
    B:评估债券的信用风险
    C:资源配置
    D:资金成本预算

    答案：A,C,D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。

  • 第20题：

    资本资产定价模型主要应用于()。

    A:资产估值
    B:资金成本预算
    C:套利定价
    D:资源配置

    答案：A,B,D
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。

  • 第21题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第22题：

    在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。

    • A、无套利定价
    • B、风险中性定价
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:A,B

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有()。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
    A

    IV、 Ⅲ

    B

    I、IV

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、IV


    正确答案： A
    解析： 证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第24题：

    单选题
    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（　　）。Ⅰ．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

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