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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

2.VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

3. 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

更多“关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第2题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第3题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第4题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第5题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第6题：

    下列关于VaR值的表述正确的是（）

    • A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
    • B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确
    • C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
    • D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第9题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第10题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
    A

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    历史模拟法假定历史可以在未来重复

    B

    历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

    C

    历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

    D

    相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

    E

    历史模拟法是全定价估值，准确性较高


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第14题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第15题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第16题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

    A.期望法
    B.方差-协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第17题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第18题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第19题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列关于VaR的说法，正确的有（）。
    A

    VaR值随置信水平的增大而增加

    B

    VaR值随持有期的增大而增加

    C

    置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

    D

    置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

    E

    商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
    A

    历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

    B

    对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

    C

    使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

    D

    可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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