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证券公司应至少（　　）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力A、每季度 B、每年 C、每半年 D、每月

题目
证券公司应至少（　　）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力

A、每季度
B、每年
C、每半年
D、每月
相似考题

1.压力测试时情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。()此题为判断题(对，错)。

2.证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少（ ）评估一次流动性风险限额，（ ）开展一次流动性风险压力测试。A.每年，每年 B.每半年，每半年 C.每年，每半年 D.每半年，每年

3.证券公司应至少（??）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。A.每季度 B.每年 C.每半年 D.每月

4.证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试.在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限（ ）A.不少于30天 B.不少于60天 C.不少于180天 D.不少于365夭

参考答案和解析
答案：C
解析：
根据《证券公司流动性风险管理指引》第二十三条，证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天。
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  • 第1题：

    证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少（ ）评估一次流动性风险限额，（ ）开展一次流动性风险压力测试。

    A：每年，每年
    B：每半年，每半年
    C：每年，每半年
    D：每半年，每年

    答案：C
    解析：
    证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少每年评估一次流动性风险限额,每半年开展一次流动性风险压力测试。

  • 第2题：

    以下关于流动性风险管理的表述，正确的有（ ）。

    A、银行应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度
    B、银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况
    下履行其支付义务的能力
    C、银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性
    D、银行应加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设
    置集中度限额
    E、商业银行要制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    本题考查流动性风险管理。以上选项均正确。

  • 第3题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。

    A.敏感性分析
    B.在险价值
    C.压力测试
    D.情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第4题：

    市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。

    • A、久期分析和情景分析方法
    • B、敏感性分析和缺口分析方法
    • C、缺口分析和情景分析方法
    • D、敏感性分析和情景分析方法

    正确答案:D

  • 第5题：

    根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应至少（）开展一次流动性风险压力测试。

    • A、每月
    • B、每季度
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    关于证券公司压力测试的分析方法，下列说法正确的是（　　）。
    A

    证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法

    B

    敏感性分析是指测试多种风险因素在不同时间变化时的压力情景对证券公司的影响

    C

    证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、适中、偏重和重度等

    D

    证券公司在设置压力情景时，可采取演示情景法、假设情景法或者二者相结合的方法


    正确答案： C
    解析：
    A项，《证券公司压力测试指引》第十二条第一款规定，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。B项，第十二条第二款规定，本指引所称敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。CD两项，第十三条规定，证券公司在设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。历史情景法是指模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、中度和重度压力情景等。

  • 第7题：

    单选题
    关于证券公司压力测试的规定，下列说法错误的是（　　）。
    A

    证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营

    B

    压力测试，是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本和流动性等各项风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程

    C

    压力情景仅包括证券公司外部经营环境发生极端变化或出现突发事件的情形

    D

    证券公司开展压力测试，应当遵循全面性、实践性、审慎性、前瞻性原则


    正确答案： C
    解析：
    ABC三项，《证券公司压力测试指引》第二条规定，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。本指引所称压力测试，是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本和流动性等风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。本指引所称压力情景包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，开展重大业务以及进行利润分配等情形。D项，第三条规定，证券公司开展压力测试，应当遵循以下原则：（一）全面性原则：证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）的各类风险，并充分考虑各类风险间的相关性。（二）实践性原则：证券公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。（三）审慎性原则：证券公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。（四）前瞻性原则：证券公司开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划，合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。

  • 第8题：

    单选题
    银行应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受（）的能力。
    A

    短期压力情景

    B

    中期压力情景

    C

    长期压力情景

    D

    短期和中长期压力情景


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于流动性风险限额管理的说法，正确的有（　　）。[2018年12月真题]Ⅰ．证券公司应对流动性风险实施限额管理Ⅱ．证券公司应至少每半年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整Ⅲ．证券公司应结合业务发展实际状况和流动性风险管理情况，制定流动性风险控制指标Ⅳ．证券公司应建立现金流测算和分析框架，有效计量，监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    根据《证券公司流动性风险管理指引》第十九条，证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。Ⅲ项是《证券公司流动性风险管理指引》的第十八条，Ⅳ项是《证券公司流动性风险管理指引》的第十七条。

  • 第10题：

    单选题
    根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于流动性风险限额管理的说法，正确的有（）。Ⅰ.证券公司应对流动性风险实施限额管理Ⅱ.证券公司应至少每半年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整Ⅲ.证券公司应结合业务发展实际情况和流动性风险管理情况，制定流动性风险管理控制指标Ⅳ.证券公司应建立现金流测算和分析框架，有效计量、检测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用()。
    A

    敏感性分析和情景分析

    B

    敏感性分析和历史情景分析

    C

    感知分析和敏感性分析

    D

    情景分析和感知分析


    正确答案： B
    解析： 根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感性分析，是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析，是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
    A

    压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B

    压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

    C

    压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

    D

    应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试.在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限（ ）

    A：不少于30天
    B：不少于60天
    C：不少于180天
    D：不少于365夭

    答案：A
    解析：
    证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试.在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天

  • 第14题：

    根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下 （ ）步骤。
    ①确定测试对象，制订测试方案
    ②选择压力测试方法，并设置测试情景
    ③确定风险因子，收集测试数据
    ④实施压力测试，分析报告测试结果并且制定和执行应对措施

    A.①②④
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下步骤:
    l.确定测试对象，制订测试方案
    2.选择压力测试方法,并设置测试情景
    3.确定风险因子，收集测试数据
    4.实施压力测试，分析报告测试结果
    5.制定和执行应对措施

  • 第15题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。

    A、敬感性分析
    B、在险价值
    C、压力测试
    D、情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景，在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第16题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
    • C、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
    • D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    以下关于证券公司综合压力测试的说法中，正确的有（　　）。
    A

    证券公司综合压力测试应当每年至少开展一次

    B

    年度综合压力测试无需考虑上年度经营情况

    C

    无需考虑表外资产

    D

    可采用敏感性分析和情景分析等方法


    正确答案： B,C
    解析：
    AB两项，《证券公司压力测试指引》第十六条规定，证券公司综合压力测试应当每年至少开展一次。年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础，结合本年度预算和经营计划完成。C项，第十七条规定，证券公司开展综合压力测试时，应当考虑影响母公司与子公司、表内资产与表外资产、交易性金融资产与非交易性金融资产等因素，以全面反映压力情景对证券公司的不利影响。D项，第十二条规定，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。

  • 第18题：

    多选题
    下列关于流动性风险管理的说法中，正确的有（  ）。
    A

    银行应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度

    B

    银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况下履行支付义务的能力

    C

    商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额

    D

    银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额

    E

    商业银行要制订有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第19题：

    多选题
    流动性风险压力测试应当符合的要求有()。
    A

    合理审慎设定并定期审核压力情景

    B

    合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限

    C

    充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响

    D

    定期在法人和集团层面实施压力测试

    E

    压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下（  ）步骤。①确定测试对象，制订测试方案②选择压力测试方法，并设置测试情景③确定风险因子，收集测试数据④实施压力测试，分析报告测试结果并且制定和执行应对措施
    A

    ①②④

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。
    A

    敏感性分析

    B

    在险价值

    C

    压力测试

    D

    情景分析


    正确答案： C
    解析：
    压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第22题：

    单选题
    证券公司应至少（　　）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。
    A

    每季度

    B

    每年

    C

    每半年

    D

    每月


    正确答案： C
    解析：
    根据《证券公司流动性风险管理指引》第二十三条，证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天。通过对压力测试结果分析，确定风险点和脆弱环节，并将压力测试结果运用于证券公司的相关决策过程。

  • 第23题：

    多选题
    下列选项中，属于证券公司开展压力测试的主要步骤的有（　　）。
    A

    选择测试对象，制定测试方案

    B

    确定测试方法，设置测试情景

    C

    确定风险因素，收集测试数据

    D

    实施压力测试，分析报告测试结果


    正确答案： D,B
    解析：
    《证券公司压力测试指引》第九条规定，证券公司开展压力测试一般包括以下主要步骤：（一）选择测试对象，制定测试方案；（二）确定测试方法，设置测试情景；（三）确定风险因素，收集测试数据；（四）实施压力测试，分析报告测试结果；（五）制定和执行应对措施。

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