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根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。A、位于证券市场线上方 B、位于资本市场线上 C、位于证券市场线下方 D、位于证券市场线上

题目
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。

A、位于证券市场线上方
B、位于资本市场线上
C、位于证券市场线下方
D、位于证券市场线上
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1.根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。A．位于证券市场线上B．位于证券市场线下方C．位于资本市场线上D．位于证券市场线上方

2.根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )A．正确B．错误

3.能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型

4.资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。 （ ）

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  • 第1题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第2题：

    有效市场理论认为，资本资产定价模型能用来评价证券的定价是否合理。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（　　）。

    A、位于证券市场线的上方
    B、位于证券市场线的下方
    C、位于证券市场线上
    D、位于资本市场线上

    答案：B
    解析：
    证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的应用包括（）。

    Ⅰ．资产估值

    Ⅱ．判断证券是否被市场错误定价

    Ⅲ．资源配置

    Ⅳ．选择证券组合

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。

    A:均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:因素模型
    D:套利定价模型

    答案：A,B,C,D
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

  • 第6题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

  • 第7题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第8题：

    一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

    • A、资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、市盈率定价模型
    • D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型

    正确答案:A

  • 第9题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

    • A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
    • B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
    • C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
    • D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B

    资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C

    当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D

    资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    默顿于1973年提出了（）。
    A

    传统的资本资产定价模型

    B

    套利定价模型

    C

    跨期资本资产定价模型

    D

    基于消费的资本资产定价模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会()。

    A:位于证券市场线的上方
    B:位于证券市场线的下方
    C:位于证券市场线上
    D:位于资本市场线上

    答案：A
    解析：
    证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏高，所以位于证券市场线的上方。

  • 第15题：

    资本资产定价模型的应用于（ ）方面
    ①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
    ②评估债券的信用的风险
    ③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
    ④预测证券的期望收益率

    A.①②
    B.②④
    C.①③
    D.①②④

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型的应用包括资产估值和资源配置两个方面

  • 第16题：

    根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。

    A、位于资本市场线上方
    B、位于资本市场线上方
    C、位于证券市场线下方
    D、位于证券市场线上方

    答案：C
    解析：
    证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。

  • 第17题：

    (2018年)根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。

    A.位于资本市场线上方
    B.位于证券市场线上方
    C.位于资本市场线下方
    D.位于证券市场线下方

    答案：D
    解析：
    如果一个资产的价格被高估（收益率被低估），其应当位于证券市场线下方。

  • 第18题：

    47.根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
    A.位于证券市场线上 B.位于证券市场线下方
    C.位于资本市场线上 D.位于证券市场线上方


    答案：D
    解析：
    答案为D。资本资产定价模型的图示形式称为证券市场线（SML )，证券市 场线很清晰地反映了风险资产的预期报酬率或均衡期望收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系，充分体现高风险高收益的原则：通常情况下，风险资产往往偏离证券市场线，位于其上方或下方。当风险资产位于其上方时，表明该风险资产被高估，市场价 格偏高；反之亦然。

  • 第19题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第20题：

    在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    现代证券组合理论产生的基础是（）。

    • A、单因素模型和多因素模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、均值方差模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第22题：

    （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    • A、单因素模型
    • B、多因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、APT

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（　　）。
    A

    位于证券市场线的上方

    B

    位于证券市场线的下方

    C

    位于证券市场线上

    D

    位于资本市场线上


    正确答案： B
    解析：
    证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系，市场价格偏高的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方。

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