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关于情景分析说法不正确的是（ ）。A、情景分析是一种多因素分析方法 B、情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 C、情景分析中尽可能考虑每种情况下可能出现的有利或不利的重大流动性变化 D、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测特定风险因素的作用下的流动性风险

题目
关于情景分析说法不正确的是（ ）。

A、情景分析是一种多因素分析方法
B、情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
C、情景分析中尽可能考虑每种情况下可能出现的有利或不利的重大流动性变化
D、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测特定风险因素的作用下的流动性风险
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1.下列关于情景分析法，说法正确的是( )。A．情景分析是一种多因素分析方法B．情景分析中的情景包括基准情景C．情景分析中的情景包括最好的情景D．情景分析中的情景包括一般的情景E．情景分析中的情景包括最坏的情景

2.下列关于情景分析中的情景说法正确的有（ ）。 Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 Ⅱ.不能人为设定 Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景 Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

3.下列关于情景分析法，说法正确的有（ ） Ⅰ.情景分析法也叫做脚本法或前景描述法 Ⅱ.以假定某种现象或某种趋势将持续到未来作为前提 Ⅲ.在某一前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法 Ⅳ.执行步骤共有五步 Ⅴ.情景分析法不适用于资金密集的情况A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.压力测试通常使用（ ）方法。A．敏感性分析和情景分析B．敏感性分析和假设性分析C．假设性分析和情景分析D．以上皆不正确

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  • 第1题：

    下列关于情景分析中的情景说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.可从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
    Ⅱ.不能人为设定
    Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景
    Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最好的情景
    Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最好的情景。情景人为设定（如直接使用历史上发生过的情景）也可以对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

  • 第2题：

    关于情景分析说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.情景分析是一种多因素分析方法

    Ⅱ.情景分析中的情景包括基准情景

    Ⅲ.情景分析中的情景包括最好的情景

    Ⅳ.情景分析中的情景包括一般的情景

    Ⅴ.情景分析中的情景包括最坏的情景

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

    答案：C
    解析：
    C
    情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。

  • 第3题：

    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）

    A.敏感性分析和情景分析
    B.敏感性分析和历史情景分析
    C.感知分析和敏感性分析
    D.情景分析和感知分析

    答案：A
    解析：
    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。

  • 第4题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

    A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
    C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    D.情景分析中可以人为设定情景

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

  • 第5题：

    关于情景记忆，不正确的说法是（）。

    • A、前额叶受损仅对老人的源头记忆有影响，而对小孩则不会产生影响
    • B、对情景记忆的知觉又称自主意识
    • C、情景记忆来自多个皮层的影响
    • D、情景记忆受老化影响很大

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于情景分析法，说法正确的是（　）。

    • A、情景分析是一种多因素分析方法
    • B、情景分析中的情景包括基准情景
    • C、情景分析中的情景包括最好的情景
    • D、情景分析中的情景包括一般的情景
    • E、情景分析中的情景包括最坏的情景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    关于证券公司压力测试的分析方法，下列说法正确的是（　　）。
    A

    证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法

    B

    敏感性分析是指测试多种风险因素在不同时间变化时的压力情景对证券公司的影响

    C

    证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、适中、偏重和重度等

    D

    证券公司在设置压力情景时，可采取演示情景法、假设情景法或者二者相结合的方法


    正确答案： C
    解析：
    A项，《证券公司压力测试指引》第十二条第一款规定，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。B项，第十二条第二款规定，本指引所称敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。CD两项，第十三条规定，证券公司在设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。历史情景法是指模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、中度和重度压力情景等。

  • 第8题：

    单选题
    战略风险评估中，需要用到的方法是（  ）。
    A

    情景分析法

    B

    缺口分析法

    C

    久期分析法

    D

    以上均不正确


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列关于关键事件法的叙述不正确的是()
    A

    可以作定量分析

    B

    以事实为依据

    C

    考虑行为发生的情景

    D

    对员工的行为结果进行观察


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    压力测试通常使用（  ）方法。
    A

    敏感性分析和情景分析

    B

    敏感性分析和假设性分析

    C

    假设性分析和情景分析

    D

    以上皆不正确


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用()。
    A

    敏感性分析和情景分析

    B

    敏感性分析和历史情景分析

    C

    感知分析和敏感性分析

    D

    情景分析和感知分析


    正确答案： B
    解析： 根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感性分析，是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析，是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。

  • 第12题：

    单选题
    关于情景记忆，不正确的说法是（）。
    A

    前额叶受损仅对老人的源头记忆有影响，而对小孩则不会产生影响

    B

    对情景记忆的知觉又称自主意识

    C

    情景记忆来自多个皮层的影响

    D

    情景记忆受老化影响很大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于情景分析法，说法正确的有（ ）
    Ⅰ.情景分析法也叫做脚本法或前景描述法
    Ⅱ.以假定某种现象或某种趋势将持续到未来作为前提
    Ⅲ.在某一前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法
    Ⅳ.执行步骤共有五步
    Ⅴ.情景分析法不适用于资金密集的情况

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    情景分析
    ⑴基本原理
    ①概念。情景分析法（脚本法或者前景描述法） , 是指在假定某种现象趋势将持续到未来的前提下， 对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法。②执行步骤a，主题的确定b主要影响因素的选择；c方案的描述与筛选；将关键影响因素的具体描述进行组合，形成多个初步的未来情景描述方案；d模拟演习；邀请公司的管理人员进入描述的情景,面对情景中出现的状况或问题做出对应策略；e制订战略；f早期预警系统的建立。
    （2）适用范围
    情景分析法适用于资金密集、产品 / 技术开发的前导期长、战略调整所需投入大、风险高的产业或不确定因素太多，无法进行唯一准确预测的情况。

  • 第14题：

    关于情景分析法，下列说法正确的有()。

    A.情景分析是一种多因素分析方法
    B.情景分析中的情景包括基准情景
    C.情景分析中的情景包括最好的情景
    D.情景分析中的情景包括一的情景
    E.情景分析中的情景包括最坏的情景

    答案：A,B,C,E
    解析：
    情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。

  • 第15题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

    A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
    B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

  • 第16题：

    关于情景分析，下列说法中，错误的是（）。

    • A、模拟一组风险因素（如股权价格、汇率和利率）的多种情景对组合价值的影响
    • B、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
    • C、评估所有风险因素变化的整体效应
    • D、更频繁地用于机构范围内的压力测试

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于关键事件法的叙述不正确的是（）

    • A、可以作定量分析
    • B、以事实为依据
    • C、考虑行为发生的情景
    • D、对员工的行为结果进行观察

    正确答案:A

  • 第18题：

    关于情景分析，下列说法错误的是（）。

    • A、情景可以人为设定
    • B、是一种多因素分析方法
    • C、也称为持续期分析
    • D、情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    关于情景分析，下列说法中，错误的是（）。
    A

    模拟一组风险因素（如股权价格、汇率和利率）的多种情景对组合价值的影响

    B

    着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

    C

    评估所有风险因素变化的整体效应

    D

    更频繁地用于机构范围内的压力测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于项目特有风险的衡量和处置方法的说法中，错误的是（）。
    A

    敏感分析法包括最大最小法和敏感程度法两种方法

    B

    敏感分析允许多个因素同时变动，而情景分析只允许一个因素变动

    C

    情景分析一般假设未来现金流量有三种情景：基准情景、最坏情况和最好情况

    D

    模拟分析考虑了无限多的情景


    正确答案： C
    解析： 在进行敏感分析时，只允许一个变量发生变动，而假定其他变量保持不变；情景分析允许多个因素同时变动。所以，选项B的说法不正确。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于资本充足率压力测试的说法，不正确的有（）。
    A

    资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

    B

    压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

    C

    资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响

    D

    压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景

    E

    在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于情景分析，下列说法错误的是（）。
    A

    情景可以人为设定

    B

    是一种多因素分析方法

    C

    也称为持续期分析

    D

    情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到


    正确答案： A
    解析： 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。
    A

    项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析和情景分析两种

    B

    敏感性分析是一种最常用的风险分析方法

    C

    情景分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得

    D

    情景分析允许多个因素同时变动，敏感分析只允许一个因素变动


    正确答案： A,B
    解析：
    项目特有风险被公司资产多样化分散后剩余的公司风险中，有一部分能被股东的资产多样化组合而分散掉，从而只剩下任何多样化组合都不能分散掉的系统风险。项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析、情景分析和模拟分析三种；模拟分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得。

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