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VaR值的局限性不包括（　　）。A、无法预测尾部极端损失情况 B、无法预测单边市场走势极端情况 C、无法预测市场非流动性因素 D、无法预测市场流动性因素

题目
VaR值的局限性不包括（　　）。

A、无法预测尾部极端损失情况
B、无法预测单边市场走势极端情况
C、无法预测市场非流动性因素
D、无法预测市场流动性因素
相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.var x =15; var y =x; var x =30; 此时 y 值是()A. 15B. 0C. 30D. undefied

3.在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。A.var str="123";var num=(int)str;B.var str="123";var num=str.parseInt(str);C.var str="123";var num=parseInt(str);D.var str="123";var num=Integer.parseInt(str);

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

参考答案和解析
答案：D
解析：
VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
更多“VaR值的局限性不包括（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第2题：

    假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以()。

    A:3.16
    B:7.25
    C:2.33
    D:10

    答案：A
    解析：
    根据计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3.16）来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第3题：

    对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

    A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
    B:1天的VaR值比10天的vaR更大
    C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
    D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

    答案：A
    解析：
    vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第4题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第5题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第6题：

    投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?


    答案：错
    解析：
    根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?

  • 第7题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第8题：

    投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第10题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第11题：

    单选题
    VaR值的局限性不包括（）。
    A

    无法预测尾部极端损失情况

    B

    无法预测单边市场走势极端情况

    C

    无法预测市场非流动性因素

    D

    无法预测市场流动性因素


    正确答案： C
    解析： VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第12题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

  • 第13题：

    VaR值的局限性不包括（　　）。

    A.无法预测尾部极端损失情况
    B.无法预测单边市场走势极端情况
    C.无法预测市场非流动性因素
    D.无法预测市场流动性因素

    答案：D
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第14题：

    对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
    A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
    B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
    C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
    D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大


    答案：B
    解析：
    答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第15题：

    确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数， 不包括（ ）。

    A.金额数目 B.持有期间的长短
    C.置信区间的大小 D.观察期间


    答案：A
    解析：
    确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确 定以下三个系数：一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。

  • 第16题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第17题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第18题：

    某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）

    • A、VaR值应为-101.5
    • B、VaR值应为101.5
    • C、VaR值应为103
    • D、VaR值应为-102.5

    正确答案:C

  • 第19题：

    Javascript中，以下哪两个变量的值不是==：（）。

    • A、var a=0 , b=-0;
    • B、var a=NaN , b=NaN;
    • C、var a=null , b=undefined;
    • D、var a=[] , b=false;

    正确答案:B

  • 第20题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
    A

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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