itgle.com

某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.下跌2．43元 B.上升2．45元 C.下跌2．45元 D.上升2．43元

题目
某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。

A.下跌2．43元
B.上升2．45元
C.下跌2．45元
D.上升2．43元
相似考题

1.某3年别债券麦考利久期为3年，侦券目前价格为1000元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升到lO％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．下降10％B．下降50％C．下降2元D．下降625元E．上升625元

2.某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．下降2.11%B．下降2.50%C．下降2.22元D．下降2.625元E．上升2.625元

3.某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。A．上涨2.96%B．下跌2.96%C．上涨3.20%D．下跌3.20%

4.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元

更多“某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    某3年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为1000元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

    A.下降2.11%.

    B.下降2.50%.

    C.下降2.22元

    D.下降2.625元

    E.上升2.625元

    此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!


    正确答案：AC

  • 第2题：

    某债券目前市场价格为105元，当利率上升25个基点(1基点=0.01%)时，价格下降2元，当利率下降25个基点时，价格上升1.8元，则该债券的久期约为（ ）。

    A．4.12年

    B．8.24年

    C．3.62年

    D．7.24年


    正确答案：D

  • 第3题：

    假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：

    （1）该债券的久期；

    （2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；

    （3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。


    参考答案：

  • 第4题：

    某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
    Ⅰ.下降2.11%
    Ⅱ.下降2.50%
    Ⅲ.下降2.22元
    Ⅳ.下降2.625元
    Ⅴ.上升2.625元

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    根据久期计算公式，△P/P=-D△y/（1+y）=-2.31%/（1+9%）=-2.11%,△P=-2.11%105.00=-2.22（元）。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

  • 第5题：

    某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。

    A、上涨2．76％
    B、下跌2．76％
    C、上涨2．96％
    D、下跌2．96％

    答案：D
    解析：
    根据久期公式，△P／P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ．6×2％／(1+8％)≈-2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。

  • 第6题：

    一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市场利率上调0.25%，则预计该债券的价格将（ ）。

    A.下降0.92元
    B.下降0.96元
    C.上涨0.92元
    D.上涨0.96元

    答案：B
    解析：
    由修正久期与价格变化之间的公式可得：ΔP＝－PDmodΔy＝-110*3.5*0.25%=-0.96,债券价格变化为下降0.96元。

  • 第7题：

    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。

    A. 下跌0.874％
    B. 上涨0.870％
    C. 下跌0.870％
    D. 上涨0.874％

    答案：A
    解析：
    久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：

    即债券价格下跌0.874％。。

  • 第8题：

    假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。

    A.降低2．905元
    B.提高2．905元
    C.降低2．905％
    D.提高2．905％

    答案：A
    解析：
    如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固

  • 第9题：

    某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。

    • A、下跌2.43元
    • B、上升2.45元
    • C、下跌2.45元
    • D、上升2.43元

    正确答案:B

  • 第10题：

    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

    • A、上涨0.874％
    • B、下跌0.917％
    • C、下跌0.874％
    • D、上涨0.917％

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期等于债券

    B

    债券A的修正久期比债券B短

    C

    利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较

    D

    债券A的修正久期比债券B长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。
    A

    下跌2.43元

    B

    上升2.45元

    C

    下跌2.45元

    D

    上升2.43元


    正确答案： C
    解析： 根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×（-0.01）/（1+4%）=2.45（元），即债券价格上升2.45元。

  • 第13题：

    某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

    A．下降2.11％

    B．下降2.5%

    C．下降2.22元

    D．下降2.5元

    E．上升2.5元


    正确答案：AC
    解析：根据久期计算公式可得，P/P=(-D×y)/(1+y)=(-2.3x 1％)/(1+9％)=-2.11％，则P=-2.11％×105≈-2.22元。公式中P表示债券价格，P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，y表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦考利久期。

  • 第14题：

    某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

    A．上涨2.96%.

    B．下跌2.96%.

    C．上涨3.20%.

    D．下跌3.20%.


    正确答案：B

  • 第15题：

    某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．O0元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

    A．上涨1．84元

    B．下跌1．84元

    C．上涨2．02元

    D．下跌2．02元


    正确答案：A
    A P=-P×D×y／(1+y)=-101．00×2×1%／(1+10%)=1．84。故选A。

  • 第16题：

    某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。
    Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    根据久期计算公式，△P／P=-D×△y／(1+y)=-2．3×1％／(1+9％)=-2．11％，△P=-2．11％×105．00=-2．22(元)。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

  • 第17题：

    假设某债券面值为200元，票面利率为3%，市场价格为185元，则债券市场利率为（ ）

    A.1．1%
    B.1．5%
    C.3．2%
    D.3．6%

    答案：C
    解析：
    此题目涉及第二章第二节中我国现行的利率体系。根据题干，债券市场利率为200*3%/185=3.2%

  • 第18题：

    (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    A.债券A的修正久期等于债券B
    B.债券A的修正久期比债券B短
    C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    D.债券A的修正久期比债券B长

    答案：A
    解析：
    根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

  • 第19题：

    某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。

    A.降低2.452元
    B.上升2.452元
    C.下降2.942元
    D.上升2.942元

    答案：B
    解析：
    基点Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

  • 第20题：

    某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
    A.下降 2. 11% B.下降 2. 50%
    C.下降2. 22元 D.下降2. 5元
    E.上升2. 5元


    答案：A,C
    解析：
    。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。

  • 第21题：

    某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

    • A、上涨1.84元
    • B、下跌1.84元
    • C、上涨2.02元
    • D、下跌2.02元

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。Ⅰ．下降2.11%Ⅱ．下降2.50%Ⅲ．下降2.22元Ⅳ．下降2.625元
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    根据久期计算公式，ΔP/P＝-D×Δy/（1＋y）＝-2.3×1%/（1＋9%）＝-2.11%，ΔP＝-2.11%×105.00＝-2.22（元）。其中，P表示债券价格，ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

  • 第23题：

    单选题
    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（  ）。
    A

    上涨0.874%

    B

    下跌0.917%

    C

    下跌0.874%

    D

    上涨0.917%


    正确答案： D
    解析：

相关内容