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自回归滑动平均模型的形式是( )。A．yt=a1yt-etB．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+etC．yt=b0et+b1et-1+…bket-kD．yt=a1yt-1+…+anyt-n+btet+b1et-1+…+bmet-m

题目

自回归滑动平均模型的形式是( )。

A．yt=a1yt-et

B．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+et

C．yt=b0et+b1et-1+…bket-k

D．yt=a1yt-1+…+anyt-n+btet+b1et-1+…+bmet-m

相似考题

1.yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．滑动平均模型D．自回归滑动平均模型

2.下列模型中属于滑动平均模型的是( )。A．yt=a1yt-1+etB．yt=a1yt-1+a2yt-2+etC．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+etD．yt=b0et+b1et-1+…+bket-k

3. ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括( )。 Ⅰ．移动平均过程 Ⅱ．自回归过程 Ⅲ．自回归移动平均过程Ⅳ．ARIMA过程A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.时间序列模型一般分为（ ）类型。A．自回归过程B．移动平均过程C．自回归移动平均过程D．单整自回归移动平均过程

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  • 第1题：

    时间序列模型一般分为（ ）类型。
    Ⅰ.自回归过程
    Ⅱ.移动平均过程
    Ⅲ.方自回归移动平均过程
    Ⅳ.单整自回归移动平均过程

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    时间序列模型是根据时间序自身发展变化的基本规律和特点来进行预测的，研究的是市场价格与时间的关系，时间序列模型一部分为四种类型，即自回归过程（AR）、移动平均过程（MA）、自回归移动平均过程（ARMA）、单整自回归移动平均过程（ARIMA）。

  • 第2题：

    ARMA 模型是由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，可细分为（）。

    A.移动平均模型
    B.平滑移动平均线模型
    C.自回归模型
    D.自回归移动平均

    答案：A,C,D
    解析：
    自回归滑动平均模型（ARMA 模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。具体而言，模型可细分为移动平均(MA) 模型、自回归(AR) 模型以及自回归移动平均(ARMA) 。

  • 第3题：

    5、在时间序列分析领域，研究和应用较广的模型有（） A 自回归滑动平均模型 B 指数自回归模型和状态依赖模型 C 双线性模型 D 门限自回归模型

    A．自回归滑动平均模型

    B．指数自回归模型和状态依赖模型

    C．双线性模型

    D．门限自回归模型


    系统描述;预测未来;系统分析

  • 第4题：

    时间序列模型一般分为（　　）类型。
    Ⅰ 自回归过程
    Ⅱ 移动平均过程
    Ⅲ 自回归移动平均过程
    Ⅳ 单整自回归移动平均过程

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅱ、II
    C.I、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    时间序列模型是根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点来进行预测的，时间序列模型一般分为四种类型，即自回归过程(AR)、移动平均过程(MA)、自回归移动平均过程(ARMA)、单整自回归移动平均过程(ARIMA)。

  • 第5题：

    面板自回归模型是动态面板数据模型的一种形式。


    错误

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