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假设P 为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（）。A. r=F/CB.r=C/FC.r=（F/P）1/n-1D.r=C/P

题目

假设P 为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（）。

A. r=F/C

B.r=C/F

C.r=（F/P）1/n-1

D.r=C/P

相似考题

1.设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。A．-1B．-1C．1D．1

2.假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。A．r=F/CB．r=C/FC．r=(F/P)1/n-1D．r=C/P

3.甲公司以1050元的价格购入债券A，债券A的面值为1000元，票面利率为10%。请分别回答下列问题：（1）计算该债券的票面收益率；（2）如果该债券按年付息，计算该债券的本期收益率；（3）如果该债券为到期一次还本付息，期限为5年，持有三年后到期，计算该债券的持有期年均收益率；（4）如果该债券为按年付息，9个月后到期，计算该债券的持有期年均收益率；（5）如果该债券按年付息，两年后到期，购入之后立即收到该债券的第三年利息，市场利率为12%，计算该债券的价值。已知：（P/F，12%，1）=0.8929 （P/F，12%，2）=0.7972

4.假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，凡是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。A．B．C．D．

参考答案和解析
正确答案：C

参见教材35页

更多“假设P 为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n是债券期限,如果按年复利计算,零 ”相关问题

  • 第1题：

    假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（ ）。

    A．r=F/C

    B．r=C/F

    C．r=(F/P)1/n-1

    D．r=C/P


    正确答案：C
    零息债券不支付利息，折价出售，到期按债券面值兑现。选项C为正确答案。

  • 第2题：

    假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。

    A:r=F/C
    B:r=C/F
    C:r=(F/P)1/n-1
    D:r=C/P

    答案：C
    解析：
    零息债券不支付利息，折价出售，到期按债券面值兑现。如果按年复利计算，因为P=F/(1+r)n，所以r=(F/P)1/n-l。因此，选项C正确。

  • 第3题：

    四个债券的信息如下：债券A面值100元，票面利率10%，期限1年，到期收益率为8%；债券B面值100元，票面利率10%，期限10年，到期收益率为8%；债券C面值100元，票面利率4%，期限10年，到期收益率为8%；债券D面值100元，票面利率4%，期限10年，到期收益率为5%；则四种债券中利率风险最大的是

    A．债券A

    B．债券B

    C．债券C

    D．债券D


    D 债券D

  • 第4题：

    设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为()。

    A:r=(P／F)1/n一1
    B:r=(F／P)1/n一1
    C:r=(P／F一1)1/n
    D:r=(F／P一1)1/n

    答案：B
    解析：
    本题考查零息债券到期收益率的计算公式。

  • 第5题：

    设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。

    A.
    B.
    C.
    D.

    答案：B
    解析：

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